請問選擇權 看盤 - 期貨

Jessica avatar
By Jessica
at 2004-07-29T04:25

Table of Contents

※ 引述《ciccio (笑是什麼)》之銘言:
: ※ 引述《yhwu (必須要走完的緣份)》之銘言:
: 選擇權有數個賺錢方式
: 1.像股票一樣的看法 看漲跌
: 2.看Volatility 也就是供給與需求
因為有人問 我稍微講一下齁
Volatility可以賺錢是因為選擇權是屬於保險產品
所以假如股票有很大的變動 (不論是漲跌)
或是說 街下來幾天可能會有重大事情發生 (像是總統大選 盈餘公佈)
Volatility就會有漲很多 這時候就算指數跟昨天一樣
可是選擇權會比昨天還要貴
: 3.看調息
所謂調息的話 這比較是在說套利
例如你買call 賣put 再空股票/期貨
可是你買call或是賣put的時候 是做到個很好的價錢
那你套利就成功 可是假如升息的話
你套利的利潤就會減低 相對降息的話 你賺更多
: 4.看分發股利
這個我還沒學到 只知道 拍謝
: 5.看時間
就是賣方等到期賺錢 買方越接近到期越虧錢 跟漲跌無關
: 然後還要看Delta Gamma Vega Theta跟 Rho
: 所以我不確定你要問哪種

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無名相簿 大家幫我衝人氣 留個言喔 <(_ _)>
http://www.wretch.twbbs.org/album/ciccio

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Tags: 期貨

All Comments

價差問題

Blanche avatar
By Blanche
at 2004-07-15T21:52
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言: : 請問! : 我買八月份賣七月份同履約價的時間價差選擇權 : 那我想保留八月份的選擇權! : 那我在七月22日時要不要跟營業員說我要結算阿? : 還是說要繼續留倉呢!? : 我知道這應該要問我營業員! : ...

Re: 誰會用Matlab計算賣權的隱含波動度呢

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-07-15T17:05
※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言: : ※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言: : : 忘了說 我要跑六千多筆資料 用Excel會不會太慢了阿 : 信箱給我,我改寫一個給你吧.... 將 [v, fval, exitflag] = fzero(inline ...

履約真的要那麼貴嗎!??

Olivia avatar
By Olivia
at 2004-07-13T18:56
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言: : 剛打電話給營業員問問 : 我選擇權如果要放著等履約的話要不要收手續費! : 結果她說!要收手續費而且交易稅會更多!!比一般平倉還多!! : 天殺的!我組一口組合式選擇權! : 那來回至少要500元!要10點ㄟ ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-07-11T13:18
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言: : ※ 引述《cloony (..)》之銘言: : : 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) : : 是選擇權上市之初 : : 期交所為活絡市場 : : 委託各券商自營部針對流動性不佳的序列 : : 提供合理報價以利交易 : : 現在在遠月 ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Daniel avatar
By Daniel
at 2004-07-11T03:38
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言: : ※ 引述《cloony (..)》之銘言: : : 因為造市者盤中要動態調整都是用期貨 : 請問為什麼造市者盤中要調整呢 還有為什麼是盤中呢 台指造市者是誰呢 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) 是選擇權上市之初 期交所為活絡市場 ...