Re: 誰會用Matlab計算賣權的隱含波動度呢 - 期貨

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-07-15T17:05

Table of Contents

※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言：
: ※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言：
: : 忘了說 我要跑六千多筆資料 用Excel會不會太慢了阿
: 信箱給我，我改寫一個給你吧....

將
[v, fval, exitflag] = fzero(inline('call - blsprice(so,x,r,t,abs(psig),q)'.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^的地方改成 put的公式就可以了...


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Tags: 期貨

All Comments

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Daniel avatar
By Daniel
at 2004-07-11T03:38
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《cloony (..)》之銘言： : : 因為造市者盤中要動態調整都是用期貨 : 請問為什麼造市者盤中要調整呢 還有為什麼是盤中呢 台指造市者是誰呢 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) 是選擇權上市之初 期交所為活絡市場 ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Dinah avatar
By Dinah
at 2004-07-10T02:14
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : 如題 為什麼呢 : 如果是 除了解決選擇權與現貨非同步交易的問題外 : 還有其他原因嗎 還有 是用期貨近月的收盤價來取代嗎 : 謝謝大家~~^^ 因為造市者盤中要動態調整都是用期 ...

請教有關台指選擇權的超基本問題 ^^||

Anonymous avatar
By Anonymous
at 2004-07-02T09:18
※ 引述《Patois (認真唸書才是王道)》之銘言： : 操作台指選擇權大概要準備多少資金呢? : 賣方要保證金所以要準備比較多 買方只要負責權利金的部分 : 這樣是否就算是站在賣方 而必須準備保證金的費用? a值-價外值 價外值是 履約價跟大盤現今點數的差嗎 目前a b 值差13000=260點 賣 ...

請問選擇權水平價差策略?

Joe avatar
By Joe
at 2004-07-01T10:46
※ 引述《Allies (何苦要PK)》之銘言： : 看了很多書的說明還是不懂為何買 : 相同履約價但到期日長的選擇權 : 與賣出到期日較短的選擇權可以建 : 立價差部位，好像跟時間價值有關 : ，請各位幫我解惑，謝謝。 短期option的time decay較快 遠期較慢 ...

寶來孫悟空

Tom avatar
By Tom
at 2004-06-30T22:12
※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言： : 只不過，賣方要做到這樣簡單，行情都不用動就辦得到（不只漲跌才叫做行情） 賣方也有機會被打到爆 : 但是買方要做到這樣卻比較難 資金大做賣方 資金小做買方 就如此而已 幾百萬幾十萬不用學人家做賣方 賺不了幾個錢 做期指還比較好賺 - ...