履約真的要那麼貴嗎!?? - 期貨

By Olivia
at 2004-07-13T18:56

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Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

By Rachel
at 2004-07-11T13:18

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《cloony (..)》之銘言： : : 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) : : 是選擇權上市之初 : : 期交所為活絡市場 : : 委託各券商自營部針對流動性不佳的序列 : : 提供合理報價以利交易 : : 現在在遠月 ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

By Daniel
at 2004-07-11T03:38

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《cloony (..)》之銘言： : : 因為造市者盤中要動態調整都是用期貨 : 請問為什麼造市者盤中要調整呢 還有為什麼是盤中呢 台指造市者是誰呢 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) 是選擇權上市之初 期交所為活絡市場 ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

By Dinah
at 2004-07-10T02:14

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : 如題 為什麼呢 : 如果是 除了解決選擇權與現貨非同步交易的問題外 : 還有其他原因嗎 還有 是用期貨近月的收盤價來取代嗎 : 謝謝大家~~^^ 因為造市者盤中要動態調整都是用期 ...

請教有關台指選擇權的超基本問題 ^^||

By Anonymous
at 2004-07-02T09:18

※ 引述《Patois (認真唸書才是王道)》之銘言： : 操作台指選擇權大概要準備多少資金呢? : 賣方要保證金所以要準備比較多 買方只要負責權利金的部分 : 這樣是否就算是站在賣方 而必須準備保證金的費用? a值-價外值 價外值是 履約價跟大盤現今點數的差嗎 目前a b 值差13000=260點 賣 ...

請問選擇權水平價差策略?

By Joe
at 2004-07-01T10:46

※ 引述《Allies (何苦要PK)》之銘言： : 看了很多書的說明還是不懂為何買 : 相同履約價但到期日長的選擇權 : 與賣出到期日較短的選擇權可以建 : 立價差部位，好像跟時間價值有關 : ，請各位幫我解惑，謝謝。 短期option的time decay較快 遠期較慢 ...