請問如何推翻這篇論文呢? - 財經

請問這篇論文除了樣本外時間太短，交易次數太少以外還有甚麼問題?

事實上，我們可能也無法知道真正對市場有預測力的指標或參數是甚麼
所以可能無法判定他選用的指標或策略產生設計是否有問題

是不是只要有夠長的樣本外時間，夠多的樣本外交易次數，績效好到有統計顯著性
就可以視為對未來有預測能力或有交易獲利的能力?


※ 引述《goldflower (金色小黃花)》之銘言：
: 想問問各位程式交易的先進
: 這篇利用類神經網路的論文我怎麼看怎麼怪
: http://jitas.im.cpu.edu.tw/2005-2/2.pdf
: 因為有個認識的人企圖想用這篇論文的方法去分析大盤
: 但是我怎麼想這都是個overfitting的東西啊
: 看後面的training data的部分就覺得非常詭異
: 感覺就是利用拼裝學習率和因子硬湊出好看的結果
: 而且再看到test data...跟training也差太多了吧
: 請問我如何用淺顯易懂的方式讓此人放棄這個主意呢
: 我跟他說:這麼好的東西怎麼華爾街不去用這麼剛好讓你發現
: 他說:因為學術界才會研究這種方法
: ......好像華爾街沒有學術強者一樣
: 看來他真的覺得他發現聖杯了 怎麼辦?

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