※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
:其實美盤10年期的資料我已經有不少
:我目前已經開發出一些策略
:現在主要是希望測20年期以上 還有其他國家的商品
:其實樸格 (http://www.progtrading.com/)
:已經有提供多國交易所長年期的日k資料
:但他的資料是未back-adjusted的原始資料...
:因為實物交割的商品期貨往往會有contango
:所以我還是希望取得back-adjusted data這樣回測的結果才準確
:順便一提 回測如果只用back-adjusted data的話 也會有很大的問題
:策略的計算必須要同時參考back-adjusted和原始價格
:所以同時取得兩種資料是很重要的
:舉例來說 假設策略是SMA的百分比通道進出的話
:SMA要用back-adjusted data來計算
:百分比通道要用原始data計算
:這樣做出來的結果才準確
感謝 Z大分享
這是非常有經驗與幫助的心得。
---
我只有用 NinjaTrader 載下直接接連續月份(沒有back-adjusted的)歷史資料
以及eSignal的連續月資料(但他換月方式是以成交量高的月份自
動換月)問過客服人員如何知道目前是哪一個月份，居然只有
自己人工的方式去比對 囧"
是有點掉漆 (每個月收我五千多的報價費卻還要自己對一下 XD)
---
回測結果是直接月份連接的資料 (Ninja Trader) 績效比較高
而 eSignal 的連續報價麻煩的地方就在於下單是下在 IB
IB 的實物交割限制，不會讓你持倉到最後交易日
可是報價又是 eSignal (換月會以交易量活絡的月份)
就變成 "報價" 要對 "月份"
eSignal 報價不用動，但 IB 下單 symbol 要對
---
對上述這點以我的策略
我已經覺得回測(無論有無 back-adjusted)都不會準確
再者，全天候交易的方式，有很多時段某些商品掛單量少
滑價(泛指與策略回測進出點位的差距、市價單進場與回測進出點位的差距)很大
這些商品我單邊都會設定到 15個點(手續費另計單邊 2.5美元)
---
除了滑價(實際成交點位與回測進出的點位)差異
還有上述有無 back-adjusted 換月的差異
而換月的價差差異會影響參數進而影響整個策略
所以我又花了很多時間把"參數"去掉 (這裡參數的定義是指特定某個數值設定)
---
以前看巨佬提到 "無參數" 的策略
還有一位大大提到無參數的文章 (最後重點被自刪的那篇)
覺得很有意思
目前策略可以做到只以開高低收來計算
當然，換月的(開高低收)價差也會直接影響這樣的計算
而 "參數" 是又會多一道計算(如果要說影響層面多一層，應該也可以?)
---
寫到這裡
考量歷史資料外
還要把所接的即時報價以及所下單的券商的報價放進去考量
這樣才盡可能兜得上
---
上述之後的階段
還可以參考凌波大上回提到的以策略去判斷這次要下到哪個商品的方式
讓資金達到更有效的使用
這個就更進階了
---
題外話
有沒有大大把 "就是愛現~~程式交易" 裡
所有範例一起抓來跑 portfolio backtest 的八卦
如果可行，其實這樣也是一種 "策略組合" XD
參考看看了
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:其實美盤10年期的資料我已經有不少
:我目前已經開發出一些策略
:現在主要是希望測20年期以上 還有其他國家的商品
:其實樸格 (http://www.progtrading.com/)
:已經有提供多國交易所長年期的日k資料
:但他的資料是未back-adjusted的原始資料...
:因為實物交割的商品期貨往往會有contango
:所以我還是希望取得back-adjusted data這樣回測的結果才準確
:順便一提 回測如果只用back-adjusted data的話 也會有很大的問題
:策略的計算必須要同時參考back-adjusted和原始價格
:所以同時取得兩種資料是很重要的
:舉例來說 假設策略是SMA的百分比通道進出的話
:SMA要用back-adjusted data來計算
:百分比通道要用原始data計算
:這樣做出來的結果才準確
感謝 Z大分享
這是非常有經驗與幫助的心得。
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我只有用 NinjaTrader 載下直接接連續月份(沒有back-adjusted的)歷史資料
以及eSignal的連續月資料(但他換月方式是以成交量高的月份自
動換月)問過客服人員如何知道目前是哪一個月份，居然只有
自己人工的方式去比對 囧"
是有點掉漆 (每個月收我五千多的報價費卻還要自己對一下 XD)
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回測結果是直接月份連接的資料 (Ninja Trader) 績效比較高
而 eSignal 的連續報價麻煩的地方就在於下單是下在 IB
IB 的實物交割限制，不會讓你持倉到最後交易日
可是報價又是 eSignal (換月會以交易量活絡的月份)
就變成 "報價" 要對 "月份"
eSignal 報價不用動，但 IB 下單 symbol 要對
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對上述這點以我的策略
我已經覺得回測(無論有無 back-adjusted)都不會準確
再者，全天候交易的方式，有很多時段某些商品掛單量少
滑價(泛指與策略回測進出點位的差距、市價單進場與回測進出點位的差距)很大
這些商品我單邊都會設定到 15個點(手續費另計單邊 2.5美元)
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除了滑價(實際成交點位與回測進出的點位)差異
還有上述有無 back-adjusted 換月的差異
而換月的價差差異會影響參數進而影響整個策略
所以我又花了很多時間把"參數"去掉 (這裡參數的定義是指特定某個數值設定)
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以前看巨佬提到 "無參數" 的策略
還有一位大大提到無參數的文章 (最後重點被自刪的那篇)
覺得很有意思
目前策略可以做到只以開高低收來計算
當然，換月的(開高低收)價差也會直接影響這樣的計算
而 "參數" 是又會多一道計算(如果要說影響層面多一層，應該也可以?)
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寫到這裡
考量歷史資料外
還要把所接的即時報價以及所下單的券商的報價放進去考量
這樣才盡可能兜得上
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上述之後的階段
還可以參考凌波大上回提到的以策略去判斷這次要下到哪個商品的方式
讓資金達到更有效的使用
這個就更進階了
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題外話
有沒有大大把 "就是愛現~~程式交易" 裡
所有範例一起抓來跑 portfolio backtest 的八卦
如果可行，其實這樣也是一種 "策略組合" XD
參考看看了
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