有人要一起合買csidata的期貨日k資料的嗎 - 財經

※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言：
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: 對上述這點以我的策略
: 我已經覺得回測(無論有無 back-adjusted)都不會準確
: 再者，全天候交易的方式，有很多時段某些商品掛單量少
: 滑價(泛指與策略回測進出點位的差距、市價單進場與回測進出點位的差距)很大
: 這些商品我單邊都會設定到 15個點(手續費另計單邊 2.5美元)
太強了 在這邊要先跟寬哥下跪 m(_ _)m
我的策略來回設3個tick (40USD)都已經快受不了了
30個tick實在是難以想像...
可以分享一下策略使用的周期和進出場頻率嗎?

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: 除了滑價(實際成交點位與回測進出的點位)差異
: 還有上述有無 back-adjusted 換月的差異
: 而換月的價差差異會影響參數進而影響整個策略
: 所以我又花了很多時間把"參數"去掉 (這裡參數的定義是指特定某個數值設定)
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: 以前看巨佬提到 "無參數" 的策略
: 還有一位大大提到無參數的文章 (最後重點被自刪的那篇)
: 覺得很有意思
: 目前策略可以做到只以開高低收來計算
: 當然，換月的(開高低收)價差也會直接影響這樣的計算
: 而 "參數" 是又會多一道計算(如果要說影響層面多一層，應該也可以?)
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其實我至今一直沒有辦法理解什麼叫做 "無參數" 的策略
不管怎麼樣 策略總是要先決定要看長的歷史資料 不是嗎?
而且因為交易有成本 所以總是需要某個threshold去避免過度交易
這樣至少就兩個參數了說...


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