※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 太強了 在這邊要先跟寬哥下跪 m(_ _)m
: 我的策略來回設3個tick (40USD)都已經快受不了了
: 30個tick實在是難以想像...
: 可以分享一下策略使用的周期和進出場頻率嗎?
: 其實我至今一直沒有辦法理解什麼叫做 "無參數" 的策略
: 不管怎麼樣 策略總是要先決定要看長的歷史資料 不是嗎?
: 而且因為交易有成本 所以總是需要某個threshold去避免過度交易
: 這樣至少就兩個參數了說...
Hi,
我覺得滑價是策略最大的殺手
但又有很多商品會有掛單量少的時段
市價單一定不會是回測的進場點位
設定滑價大於實際成交的價位，比較趨近實況
周期本來已經進階到日線
但日線資金波動太大
現在又降回四小時線
而交易頻率我以平均來看
18個商品平均每個商品一個月會交易到8回(多空對翻，未計換倉)
以上只是小弟的策略，並不代表一個 "標準"
當作參考既可 ^^"
---
歷史資料我也是覺得能拿到越長越好
回歸一根K線畫出來的 "價" 的本質，就是 open, high, low, close
無論哪個商品都一樣
但如果說 "周期" 也算是一種參數，那我絕對無法避免它
最多只能做到全部的商品都塞在同一個周期裡去跑相同的一個策略而已
也有部分商品在某個周期，回測起來會比其他周期好沒錯
只是我還是希望只以 "開高低收" 來做
因為我單純的以為這樣才可以趨近市場
更單純的以為這樣我不用煩惱 out-sample, over-fitting, optimize 的問題
---
我是用兩個 for 迴圈去跑
內容大概是這樣子的
e.g. X = 當 H[i] > 前最高價時，為 H[i]
Y = 當 H[i] > 前開盤價時，為 H[i-1]
只有運用高過前高為高X，低破前低為低Y
當高過前開為前高X，低破前低為前低Y
*這邊補述一下
求出來的某高和某低這兩個值會一直存
並去畫出通道，直到改變了
新的值會蓋過原本的某高某低
如此 for 迴圈重複的計算
進場為 H > 某高 多單， L < 某低 空單
多空對翻
---
曾經遇到的 bug 就是當根 K 可以同時符合 H > 某高 和 L < 某低
但這個 bug 好解決，就是以前根K倉位去判斷
當前根K是空單，那當根K不管先過某高或是先破某低
都是以過某高為翻單判斷
---
上面講這些不是要神話 "無參數"
而是真的可以跳過類似像 ma(close, X) 這類型的參數設定方式
我只想以單純的開高低收來做單純的進出
以多空對翻的方式避免固定或特定停損停利的 fitting
這也只是一種方式
缺點是要忍受的波動會大一點，好處是不會容易被掃停損
---
小弟沒有辦法說出最好的方式
只有提供目前的粗淺心得給有興趣的大大們參考
其他大多就是之前講得那些了
參考看看~
--
: 太強了 在這邊要先跟寬哥下跪 m(_ _)m
: 我的策略來回設3個tick (40USD)都已經快受不了了
: 30個tick實在是難以想像...
: 可以分享一下策略使用的周期和進出場頻率嗎?
: 其實我至今一直沒有辦法理解什麼叫做 "無參數" 的策略
: 不管怎麼樣 策略總是要先決定要看長的歷史資料 不是嗎?
: 而且因為交易有成本 所以總是需要某個threshold去避免過度交易
: 這樣至少就兩個參數了說...
Hi,
我覺得滑價是策略最大的殺手
但又有很多商品會有掛單量少的時段
市價單一定不會是回測的進場點位
設定滑價大於實際成交的價位，比較趨近實況
周期本來已經進階到日線
但日線資金波動太大
現在又降回四小時線
而交易頻率我以平均來看
18個商品平均每個商品一個月會交易到8回(多空對翻，未計換倉)
以上只是小弟的策略，並不代表一個 "標準"
當作參考既可 ^^"
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歷史資料我也是覺得能拿到越長越好
回歸一根K線畫出來的 "價" 的本質，就是 open, high, low, close
無論哪個商品都一樣
但如果說 "周期" 也算是一種參數，那我絕對無法避免它
最多只能做到全部的商品都塞在同一個周期裡去跑相同的一個策略而已
也有部分商品在某個周期，回測起來會比其他周期好沒錯
只是我還是希望只以 "開高低收" 來做
因為我單純的以為這樣才可以趨近市場
更單純的以為這樣我不用煩惱 out-sample, over-fitting, optimize 的問題
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我是用兩個 for 迴圈去跑
內容大概是這樣子的
e.g. X = 當 H[i] > 前最高價時，為 H[i]
Y = 當 H[i] > 前開盤價時，為 H[i-1]
只有運用高過前高為高X，低破前低為低Y
當高過前開為前高X，低破前低為前低Y
*這邊補述一下
求出來的某高和某低這兩個值會一直存
並去畫出通道，直到改變了
新的值會蓋過原本的某高某低
如此 for 迴圈重複的計算
進場為 H > 某高 多單， L < 某低 空單
多空對翻
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曾經遇到的 bug 就是當根 K 可以同時符合 H > 某高 和 L < 某低
但這個 bug 好解決，就是以前根K倉位去判斷
當前根K是空單，那當根K不管先過某高或是先破某低
都是以過某高為翻單判斷
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上面講這些不是要神話 "無參數"
而是真的可以跳過類似像 ma(close, X) 這類型的參數設定方式
我只想以單純的開高低收來做單純的進出
以多空對翻的方式避免固定或特定停損停利的 fitting
這也只是一種方式
缺點是要忍受的波動會大一點，好處是不會容易被掃停損
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小弟沒有辦法說出最好的方式
只有提供目前的粗淺心得給有興趣的大大們參考
其他大多就是之前講得那些了
參考看看~
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