美/英股因子Portfolio請益 - 投資

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2022-01-19T08:56

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因子Portfolio請益，分享自組的想法和大家討論與請教
*非商學院或相關科系出身*請鞭小力點><

看完清流君哥的影片和版上各位大大文章之後按照自己的想法和偏好結合並配置美英股因子標的，配置如下:(我不怕再平衡跟下單麻煩)

股票部位:
Market :
5.0% SWRD+5.0% EIMI
HmL:
10.0% AVUV+8.0% AVDV+10.0% IWVL+3.0% AVES
multi-factors:
30.0% JPGL
MOM:
12.0% QMOM+12.0% IMOM
RmW:
3.0% MVOL+2.0% MVEU

原本10-fund factor portfolio:
https://imgur.com/a/JnAVXEs

(小弟24 投資年限20年以上，價值因子20年內沒請我吃飯那就放30年...)
A.JPGL很讚但AUM的問題加上想要AVES所以由35%->30%，另外JPGL是否需更換VFMF?
B.想請問價值部位那邊，用(IWVL+ AVES)還是(QVAL+IVAL)較佳?（已有AVUV/AVDV)
C.承B. 若選擇用(IWVL+ AVES)，該如何抓比例?各半還是按照市值約85:15?
D.想請問MOM那邊，(QMOM+ IMOM) 還是(IWMO+IEMO)較佳?
E.最後請問這樣的權重或配置有哪些部分建議更改嗎?

考量美國的標的雖然有費用率或稅的問題但顯然在structuring and targeting factors, product selection and liquidity等問題上都較UCITs佳，這樣顯得我的B和D問題幾乎等於信仰問題XD?(信仰AA?)

或許沒有最佳配置，但還請各位大大分享看法與討論，先謝謝大家了
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Tags: 投資

All Comments

John avatar
By John
at 2022-01-20T14:27
好麻煩 簡單暴力無腦VT不香嗎QQ
Frederica avatar
By Frederica
at 2022-01-21T19:57
都OK 反正不會有完美的配置 為了追求完美的配置是本末倒置
有抓到多元分散+資產配置 這個方向走即可
Audriana avatar
By Audriana
at 2022-01-23T01:27
妳這樣的配置已經偏離value tilt 而是value bet
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-01-24T06:58
妳要有績效會偏離beta的心理準備 如果確定可以忍受再投入
Quanna avatar
By Quanna
at 2022-01-24T02:10
不過在升息+縮表的大環境下 我覺得做smart beta配置策略是
明智的選擇
Margaret avatar
By Margaret
at 2022-01-25T07:40
VT在美股不行的時代 績效也會被拖累 但還可以打
Irma avatar
By Irma
at 2022-01-24T02:10
VTI會變惡夢 QQQ變地獄
Lily avatar
By Lily
at 2022-01-25T07:40
這個版似乎崇尚ETF， 借問一下， ETF一窩蜂跑去買有沒有
可能泡沫化？我只是詢問…
Rae avatar
By Rae
at 2022-01-24T02:10
依照目前規模還差很遠
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-01-25T07:40
累
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2022-01-24T02:10
聽起來很可怕，會建議出清VTI嗎...
Faithe avatar
By Faithe
at 2022-01-25T07:40
ETF很多人買確實有可能泡沫化 而且是系統級別的泡沫化
但是你放心 那個"很多人"的定義永遠達不到 你看低薪借
Gary avatar
By Gary
at 2022-01-24T02:10
錢當沖的這麼多 ETF要報之前 股市會先一片血海
爆
Megan avatar
By Megan
at 2022-01-25T07:40
全市場etf泡沫不就資產泡沫？常常發生阿
Jake avatar
By Jake
at 2022-01-24T02:10
因子投資要做的功課不會比投資個股少 那我還不如投資
個股
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2022-01-25T07:40
不用搞那麼多毛, 所有你能查得到的因子方法都是公開資訊
例如小型股因子、價值股因子都在公開的一段時間之後
Andy avatar
By Andy
at 2022-01-24T02:10
貼水就慢慢消失了, 除非你有能力找到市場不知道的因子
Linda avatar
By Linda
at 2022-01-25T07:40
不然長期來說，都會均值回歸. VT, BND買一買就好了
Regina avatar
By Regina
at 2022-01-24T02:10
投資組合只要能把非系統性風險避免掉，不用特別搞什麼
Annie avatar
By Annie
at 2022-01-25T07:40
對，目前占比都是信仰問題。我自已為了方便，如果<5%的
Sarah avatar
By Sarah
at 2022-01-24T02:10
ETF就放棄或擇一購買。再平衡用IB或複委託都是要錢的
Zanna avatar
By Zanna
at 2022-01-25T07:40
出清VTI???逢低加碼就好啊 VTI就是看長期啊
Edith avatar
By Edith
at 2022-01-24T02:10
指數投資還要想如何進出 那乾脆研究個股
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2022-01-25T07:40
可以把自己的組合跟單押VT、VTI或AOA比, 如果沒有明顯
勝出(如年化多1%以上), 沒必要弄得那麼花式, 簡單就好
Erin avatar
By Erin
at 2022-01-24T02:10
會問泡沫化的人，是否知道股票型ETF就是買股票呀
要泡沫化也是股市一起泡沫呀
Callum avatar
By Callum
at 2022-01-25T07:40
太小看指數投資人了。越跌當然是越買，怎麼可能發生多
殺多的狀況

房貸和資產配置請益

Liam avatar
By Liam
at 2022-01-18T23:44
最近預售屋通知要找銀行 已經初步詢問過數間銀行 因為是買投客轉約的 詢問過可貸40年的那幾間只能接受第一手金額（2500w) 我們購買價是3200w已用現金付給投客他要賺的及他付出的錢 剩下2000w要給建商 現在在考慮貸款方案 A方案：用第一手金額2500w貸8成40年 B方案：用第二手金額3200w貸8成 ...

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By Poppy
at 2022-01-17T23:12
1.原文連結： https://reurl.cc/Rjr1O6 2.內容： 高收債基金掰了！投資型保單連結標的 金管會下兩禁令 2022/01/17 20:47:24 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導 ----- 喜歡自己操盤、自己挑投資標的的保戶注 ...

30歲存款400萬魯妹-跪求大家幫忙

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By Daph Bay
at 2022-01-17T14:07
*謝謝各位的留言，看來0050好像最多人提議，投資自己的部分我也同時進行，再次謝謝 大家了！！！ 各位前輩好 拜託第一次發文 請鞭小力一點 簡單介紹一下目前財務狀況 存款澳幣20w（國外打工度假） 月收入3w （回台預計領最低薪資） 月存款3000 一直都知道學店的自己沒本事靠正業創造高收入，也知道 ...

複委託去年年底QYLD配息的稅額

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By Faithe
at 2022-01-16T18:29
我也來分享一下我的看法。 個人也是透過複委託持有一些QYLD(約2000股) 承擔風險： 1.QQQ進入熊市，雖然有權利金，但一旦QQQ進入像.com泡破的熊市， 是權利金補不回來的。我個人是相信未來十年科技還會領頭，股市向上 QQQ依然會是熱門ETF，有交易量，選擇權才有操作的空間，來賺取權利金。 ...

複委託去年年底QYLD配息的稅額

Edith avatar
By Edith
at 2022-01-16T17:56
我從去年開始注意到QYLD，可以說說我會選擇這支的原因一起討論 確實從回測來看，無法否認QYLD的年化報酬比不上QQQ， 1. QYLD高股息內容 其實我的TD帳戶每月收到的股息都還是會扣30%， 但理論上QYLD的股息大部分屬於資本返還，大部分不應該扣30%股息稅才對 我有寄信問TD客服，據TD的 ...