歐式? 歐式選擇權? - 期貨

Belly avatar
By Belly
at 2004-08-14T21:31

Table of Contents

※ 引述《tallan (.......)》之銘言：
: ※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言：
: : 好，我回到B-S吧！
: : 絕對不離題
: : tallan兄有發現最簡單的B-S model裡面都有個Q嗎？
: : 就是股利率，那是為何？
: : 利率R是資金的報酬率
: : Q是股票的報酬率
: Q不會影響美式的call
: 也不會有提前履約的問題
: 我記得hull的書上有大家可以看一看
Q 對call還是有影響的
（就說啦！ 台幣/美金 call = 美金/台幣 put）
只要對一個有影響對另一個一定有
因為這兩個是identical

而且hull也說了，美式call最好履約時機就是發股息那一天
Q 怎麼能沒影響？
（其實也不用Hull說）


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Tags: 期貨

All Comments

歐式? 歐式選擇權?

Doris avatar
By Doris
at 2004-08-09T20:55
※ 引述《tallan (.......)》之銘言： : ※ 引述《zxcv (我應該有點強吧N ￾ )》之銘言： : : 怎麼還在執著啊 : : 就是會提前履約啊 : : 想想高科技上班族的股票選擇權 恩恩，這倒是個好答案 因為兩種資產的預期報酬率不一樣 是吧！ : : 應該就有解答了 : 唉. ...

歐式? 歐式選擇權?

David avatar
By David
at 2004-08-09T12:56
※ 引述《zxcv (我應該有點強吧N ￾ )》之銘言： : ※ 引述《tallan (.......)》之銘言： : : 外匯像exchange options(忽然想起來了) : : 總之...舉這個例子好像離題了 : : 一般的美式是不會有提前履約的問題 : 怎麼還在執著啊 ...

歐式? 歐式選擇權?

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By Cara
at 2004-08-08T23:38
※ 引述《sleepking (吉時行樂出來喔)》之銘言： : ※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言： : : 相當有自信.... : : 關於這個主題 : : 我之前有一個問題，看看大家怎麼樣想 : : 如果我要買進一個美式的CALL，標的是100美元 : : 履約價是＄US 1 對 ...

歐式? 歐式選擇權?

Queena avatar
By Queena
at 2004-08-08T23:34
※ 引述《paicheng (原來不是我聰明)》之銘言： : ※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言： : : 相當有自信.... : : 關於這個主題 : : 我之前有一個問題，看看大家怎麼樣想 : : 如果我要買進一個美式的CALL，標的是100美元 : ...

歐式? 歐式選擇權?

Queena avatar
By Queena
at 2004-08-01T00:35
※ 引述《Hubird (貓 真好看~)》之銘言： : 抱歉~ 我真的是一個初學者.. : 不知道這問題會不會太遜.. : 讀到 Black-Scholes 選擇權評價方法時， : 他假設選擇權為歐式選擇權~ : 但我做題目時.. : 他說台灣市場上的選擇權是屬於歐式，而非歐式選擇權~ : 讓我驚了一下，請問 ...