歐式? 歐式選擇權? - 期貨
By Queena
at 2004-08-01T00:35
at 2004-08-01T00:35
Table of Contents
※ 引述《Hubird (貓 真好看~)》之銘言:
: 抱歉~ 我真的是一個初學者..
: 不知道這問題會不會太遜..
: 讀到 Black-Scholes 選擇權評價方法時,
: 他假設選擇權為歐式選擇權~
: 但我做題目時..
: 他說台灣市場上的選擇權是屬於歐式,而非歐式選擇權~
: 讓我驚了一下,請問它們有什麼不同呢 ?
就call來說...美式和歐式外觀上不一樣
本質來說是一樣的.....評價出來的結果會一樣
但put就會是不一樣的
以上是plain vanilla而言
至於exotic型式的
評價就會有差異了
: 又 Black-Scholes 的理論,是不是只要記其中對選擇權的影響因素就行了呢 ?
: 在實務上它和二項式選擇權的評價模式運用層度和價值究竟多高呢 ?
: 先謝謝前輩與版友的回答~
--
: 抱歉~ 我真的是一個初學者..
: 不知道這問題會不會太遜..
: 讀到 Black-Scholes 選擇權評價方法時,
: 他假設選擇權為歐式選擇權~
: 但我做題目時..
: 他說台灣市場上的選擇權是屬於歐式,而非歐式選擇權~
: 讓我驚了一下,請問它們有什麼不同呢 ?
就call來說...美式和歐式外觀上不一樣
本質來說是一樣的.....評價出來的結果會一樣
但put就會是不一樣的
以上是plain vanilla而言
至於exotic型式的
評價就會有差異了
: 又 Black-Scholes 的理論,是不是只要記其中對選擇權的影響因素就行了呢 ?
: 在實務上它和二項式選擇權的評價模式運用層度和價值究竟多高呢 ?
: 先謝謝前輩與版友的回答~
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