請問選擇權水平價差策略? - 期貨

Joe avatar
By Joe
at 2004-07-01T10:46

Table of Contents

※ 引述《Allies (何苦要PK)》之銘言：
: 看了很多書的說明還是不懂為何買
: 相同履約價但到期日長的選擇權
: 與賣出到期日較短的選擇權可以建
: 立價差部位，好像跟時間價值有關
: ，請各位幫我解惑，謝謝。


短期option的time decay較快 遠期較慢
所以你會得到正的theta
但相對的也會得到負的Gamma
也就是說價格緩慢移動時 對你的部位有利
快速變動時 不利


結算時 最大損失為買遠期付出的premium-賣近期選擇權的premium
最大獲利於賣出所得到的權利金-建倉期間遠期option的時間消耗




--
Tags: 期貨

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2004-07-05T20:53
厲害 巷子內的喔

寶來孫悟空

Tom avatar
By Tom
at 2004-06-30T22:12
※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言： : 只不過，賣方要做到這樣簡單，行情都不用動就辦得到（不只漲跌才叫做行情） 賣方也有機會被打到爆 : 但是買方要做到這樣卻比較難 資金大做賣方 資金小做買方 就如此而已 幾百萬幾十萬不用學人家做賣方 賺不了幾個錢 做期指還比較好賺 - ...

Re: 隱含波動率

Thomas avatar
By Thomas
at 2004-06-30T20:25
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言： : 請問有人在看隱含波動率嗎? : 是不是波動率高於歷史波動率價格跌的機率較大 : 反之低於波動率舊會漲呢? historical volatility跟IV的比較在短期間參考價值不大 在短期間跌時IV會上升 ...

Re: 6100call會不會成交價很難漲了

Susan avatar
By Susan
at 2004-06-14T23:38
※ 引述《opl (心情真好)》之銘言： : 我完蛋了,這次輸的真慘 : 每次都買到這種價外型,不知道它(6100call) : 還會不會有救 選擇權會賠慘的 都要回去做期貨當沖 強迫天天都要下單 沖到賺10倍再來玩選擇權 保證無往而不利 - ...

選擇權跟台指期的關係..........

David avatar
By David
at 2004-06-08T20:40
※ 引述《ciccio (此恨綿綿無絕期)》之銘言： : ※ 引述《Wilkie (威爾基)》之銘言： : : 選擇權是自己有自己的走法~~還是跟著台指期呢 : : 比方台指期逆價差很大~~~相對來說選擇權也被壓低嗎 : : ...

請問有關選擇權委托方式

Frederica avatar
By Frederica
at 2004-06-08T08:45
※ 引述《Achess (棋門遁甲)》之銘言： : ROD 當日有效 : IOC 立即成交，否則取消 : FOK 委託數量必須全部，且立即成交 : 三者有什麼差嗎 - ...