Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎 - 期貨

Dinah avatar
By Dinah
at 2004-07-10T02:14

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※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言：
: 如題 為什麼呢
: 如果是 除了解決選擇權與現貨非同步交易的問題外
: 還有其他原因嗎 還有 是用期貨近月的收盤價來取代嗎
: 謝謝大家~~^^
因為造市者盤中要動態調整都是用期貨
用現貨去組 太過於耗費功夫而且不切實際
所以一律都用期貨來算
而且越接近到期日 期貨自然會逐步修正價差(理論上)
所以用期貨就可以達到效果
不需要再另外用現貨來計算

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Tags: 期貨

All Comments

寶來孫悟空

Tom avatar
By Tom
at 2004-06-30T22:12
※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言： : 只不過，賣方要做到這樣簡單，行情都不用動就辦得到（不只漲跌才叫做行情） 賣方也有機會被打到爆 : 但是買方要做到這樣卻比較難 資金大做賣方 資金小做買方 就如此而已 幾百萬幾十萬不用學人家做賣方 賺不了幾個錢 做期指還比較好賺 - ...

Re: 隱含波動率

Thomas avatar
By Thomas
at 2004-06-30T20:25
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言： : 請問有人在看隱含波動率嗎? : 是不是波動率高於歷史波動率價格跌的機率較大 : 反之低於波動率舊會漲呢? historical volatility跟IV的比較在短期間參考價值不大 在短期間跌時IV會上升 ...

Re: 6100call會不會成交價很難漲了

Susan avatar
By Susan
at 2004-06-14T23:38
※ 引述《opl (心情真好)》之銘言： : 我完蛋了,這次輸的真慘 : 每次都買到這種價外型,不知道它(6100call) : 還會不會有救 選擇權會賠慘的 都要回去做期貨當沖 強迫天天都要下單 沖到賺10倍再來玩選擇權 保證無往而不利 - ...

選擇權跟台指期的關係..........

David avatar
By David
at 2004-06-08T20:40
※ 引述《ciccio (此恨綿綿無絕期)》之銘言： : ※ 引述《Wilkie (威爾基)》之銘言： : : 選擇權是自己有自己的走法~~還是跟著台指期呢 : : 比方台指期逆價差很大~~~相對來說選擇權也被壓低嗎 : : ...

請問有關選擇權委托方式

Frederica avatar
By Frederica
at 2004-06-08T08:45
※ 引述《Achess (棋門遁甲)》之銘言： : ROD 當日有效 : IOC 立即成交，否則取消 : FOK 委託數量必須全部，且立即成交 : 三者有什麼差嗎 - ...