實務上該如何套利呢?! - 期貨

By Ingrid
at 2005-04-15T19:21

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我們現在在台灣如果要做指數套利的話該注意哪些呢?!

除了說要做到跟指數一樣的投資組合會有大量的手續費,交易成本

又或者等買完了這樣的投資組合時原先的price已經變了(還有什麼可以注意的嗎?)

究竟還有什麼方法在實務上可以做到套利呢?!

是否可以討論一下或是無私的給點意見參考參考...謝謝

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Tags: 期貨

All Comments

By Erin
at 2005-04-19T05:45

完全套利就是台灣50跟台灣50期貨

By Sandy
at 2005-04-23T09:41

會盤中突然漲停板的台灣50期貨

By Quanna
at 2005-04-24T05:40

新手發問不太懂如何用台灣50和台灣50期貨
完全套利呢請大大們多指教

Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Hazel
at 2004-11-03T16:53

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《borderland (夏日眠眠)》之銘言： : : 哈..的確..我寫錯意思了. : : IMV越高的確不是反應Gamma的增加，反而是縮小才對 : : 謝謝糾正. : : ...

Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Blanche
at 2004-11-01T11:15

: 另外，提醒大家一下 : 如果我沒看錯，之前有人說imV愈高，GAMMA愈大 : 這是不對的 : 還有愈接近到期，time decay愈大也是不對的.... : 他們都是選擇權的某一面，而不是全面 : （所以不能說他們是通例，也不能說是例外） : AND，為了預防萬一，我聲明我是在說vanila : 不是e ...

我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Erin
at 2004-10-31T23:55

先講一點點GREEKS的東西希望大家有耐心看下去其實我覺得，重要的在「時間價值」就是到期末，你願意多付多少錢，賭一邊假設現在5700點好了我賭11月到期時會到6000點以上願意賠50點，賭另一方6000點以上每漲一點，就賠我一點然後一天兩天時間過去了，假設還是在5700 這時候，6000 C ...

Re: 問一個笨問題

By Irma
at 2004-10-31T05:24

推 yingpink:降子你幹麻不自己開一個進階OPTION版啊!!ꨠ 140.134.242.141 10/31 → yingpink:請不要自以為了不起就瞧不起人沒常識!! 140.134.242.141 10/31 → yingpink:聞道有先後術業有專攻!! ...

Re: 請問時間價值的一個問題

By Delia
at 2004-10-30T21:48

※ 引述《freeless (Youand#39;re fired)》之銘言： : 到期日的一半是多少阿?:p : volatility=2*time天數 vega=theta : ...

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