價差問題 - 期貨

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2004-07-16T15:25

Table of Contents

※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言：
: 謝謝大家回文阿!!
: 我今天問了營業員!
: 我是賣出七月份6000
: 買進八月份6000
: 這是不用保證金的!
因為你賣近月買遠月 要付出遠月-近月差值的權利金(ex:180-80)
且因在同一個履約價 組合起來就不必保證金
如果不在同一履約價 兩個部位須單獨處理 不能組合

買近月賣遠月 不能組合 兩個部位單獨處裡

: 營業員說,七月會結算,一樣會收手續費88和交易稅(可以也快88吧)
: 然後8月份會繼續留倉!
對,如果有內涵價值的情況下。沒有的話契約自動消失,沒有所謂的相關手續費等。


: 選擇權,我覺得越來越好玩,真的有很多種玩法!
: 其實只是不單純做賣方的話,風險真的是可以控制的!
: 有興趣大家討論一下吧!謝謝



--
Tags: 期貨

All Comments

價差問題

Blanche avatar
By Blanche
at 2004-07-15T21:52
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言： : 請問! : 我買八月份賣七月份同履約價的時間價差選擇權 : 那我想保留八月份的選擇權! : 那我在七月22日時要不要跟營業員說我要結算阿? : 還是說要繼續留倉呢!? : 我知道這應該要問我營業員! : ...

Re: 誰會用Matlab計算賣權的隱含波動度呢

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-07-15T17:05
※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言： : ※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : : 忘了說 我要跑六千多筆資料 用Excel會不會太慢了阿 : 信箱給我，我改寫一個給你吧.... 將 [v, fval, exitflag] = fzero(inline ...

履約真的要那麼貴嗎!??

Olivia avatar
By Olivia
at 2004-07-13T18:56
※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言： : 剛打電話給營業員問問 : 我選擇權如果要放著等履約的話要不要收手續費! : 結果她說!要收手續費而且交易稅會更多!!比一般平倉還多!! : 天殺的!我組一口組合式選擇權! : 那來回至少要500元!要10點ㄟ ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-07-11T13:18
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《cloony (..)》之銘言： : : 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) : : 是選擇權上市之初 : : 期交所為活絡市場 : : 委託各券商自營部針對流動性不佳的序列 : : 提供合理報價以利交易 : : 現在在遠月 ...

Re: 請問計算隱含波動都是用期貨價取代大盤嗎

Daniel avatar
By Daniel
at 2004-07-11T03:38
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《cloony (..)》之銘言： : : 因為造市者盤中要動態調整都是用期貨 : 請問為什麼造市者盤中要調整呢 還有為什麼是盤中呢 台指造市者是誰呢 所謂的選擇權市場造市者(market-maker) 是選擇權上市之初 期交所為活絡市場 ...