X-程式交易全紀錄12/13 - 財經

Adele avatar
By Adele
at 2012-12-13T20:53

Table of Contents


最近聽說有自營商要購買策略經理人這套軟體，不知是風控部門還是哪裡。
主要是看上PZ、效率前緣及策略組合評估的能力。
如果沒錯的話，有自營商的簽約及督促應該會讓這軟體功能越來越強大。
接下來就是軟體服務費要調漲了(還好我先卡位了)。

另外最近因為有人參考我BLOG中每日更新的「台股量化多空指標」，
從11月下旬作多，到現在賺了不少錢，然後EMAIL謝謝我。

我在此強調一下，這個指標及所歸納的結論是過去幾年來的統計資料及結論，
在歷史上有其準度，但是過去驗證的結果不一定代表未來，
有參考作為交易依據的人，請自行對損益負責，
我只是分享，不推薦個股。

不過賺錢還是恭喜囉~如果請大家吃頓飯更好。



進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2012-12-06 7,667 Buy 2 2012-12-10 7,620 -94
2012-12-10 7,620 Sell 2 2012-12-12 7,658 -76
2012-12-12 7,658 Buy 2


新增文章：

★策略經理人軟體---近期更新
★順勢進場邏輯總覽
★RSI逆勢型態邏輯
★策略經理人軟體--部位縮放(加減碼效益評估)

http://wenschair.pixnet.net/blog


--
If there is a dream, there is a hope

--
Tags: 財經

All Comments

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2012-12-16T18:34
強!!! 策經人強!!
Una avatar
By Una
at 2012-12-20T21:06
SM很痛耶
Kristin avatar
By Kristin
at 2012-12-22T04:13
英文縮寫有雙關，所以我都是寫中文><
Sarah avatar
By Sarah
at 2012-12-24T05:46
你們做交易的人都色色的..(指)，又是MC又是SM...>///<
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2012-12-29T04:37
回報SM Bug,我寫的當沖,做PZ時,用Var95 or 99, 用依風險放大
Victoria avatar
By Victoria
at 2013-01-02T01:07
或縮小,就會出現索引超出範圍的錯誤
Bethany avatar
By Bethany
at 2013-01-06T13:07
寫信給開發人員的EMAIL
Agatha avatar
By Agatha
at 2013-01-08T09:31
感謝作者 已修正
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-01-10T15:00
偉哉SM

請問 深滬300 盤中即時報價

James avatar
By James
at 2012-12-11T01:29
請問大家，有人知道如何取得 深滬300 的盤中即時報價嗎? 要錢或不要錢的管道或廠商，當然有免費最棒! 還有就是中國哪一家的軟件可以支援外掛程式下單? 感謝大家提供資訊，謝謝!! -- █◣ █ ◢█◢█◣▇▇▇◥◣◢◤ NastyGun Fans Club █ * ...

關於策略經理人的部位規模

Noah avatar
By Noah
at 2012-12-10T17:11
※ 引述《pou (Ocean Deep)》之銘言： : 前文恕刪 : 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略) : 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果 : 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號 : 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略 : 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略 : 那 ...

關於風險的認知

Callum avatar
By Callum
at 2012-12-09T18:00
假設有兩個交易員 開始pk 本金100 連續交易一年 每個月份的權益如下 A君 本金100 =andgt;105=andgt;115=andgt;103=andgt;102=andgt;112=andgt;120=andgt;125=andgt;108=andgt;105=andgt;110=andgt ...

關於策略經理人的部位規模

Zora avatar
By Zora
at 2012-12-09T13:43
※ 引述《et220870 (維尼)》之銘言： : 我也知道如果是兩個強度差不多的策略A與策略B， : 那portfolio(A+B)一定會比單一 策略A*2 or單一策略B*2 來的好 : (這是常識..) : 而我要說的是，portfolio在將來很有可能會and#34;沒有像回測報表上顯示的那麼威猛an ...

關於策略經理人的部位規模

Agnes avatar
By Agnes
at 2012-12-09T11:03
前文恕刪 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略) 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略 那這樣用到互補效果的效率有限 基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮 ...