關於策略經理人的部位規模 - 財經

Agnes avatar
By Agnes
at 2012-12-09T11:03

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前文恕刪

多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略)

要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果

但是在單一策略發展出來的加減碼訊號

要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略

單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略

那這樣用到互補效果的效率有限


基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣)

PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情

單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略

凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略

多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好

我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果

前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值





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Tags: 財經

All Comments

Daniel avatar
By Daniel
at 2012-12-12T11:27
不知道算不算題外話. 多策略裡面也可以包含期望值小於0策略
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2012-12-14T22:22
當然可以 如果用來潤滑曲線 沒啥問題 建議都是正期望值較好
Liam avatar
By Liam
at 2012-12-18T22:49
請問pou大,PZ運用在多策略,方法是每個策略都運用PZ嗎?
Carol avatar
By Carol
at 2012-12-21T03:31
PZ隨你用阿 跟策略本身無關 獨立策略用PZ 多各策略也可用PZ
Freda avatar
By Freda
at 2012-12-24T08:39
還是把這幾個策略整體視為一個單一策略
然後再把PZ用在這單一策略上?
Jack avatar
By Jack
at 2012-12-29T02:45
這看你自己 只是這樣會有盲點就是 你增加部位要算在那個策略？
Sandy avatar
By Sandy
at 2012-12-31T19:20
所以每個策略都各自使用PZ,在實際操作上會來的比較容易~
Wallis avatar
By Wallis
at 2013-01-01T09:50
可以這樣說囉?
Megan avatar
By Megan
at 2013-01-04T03:24
是的 我認為這樣好處理 你自己可以選擇哪些策略用 哪些不用
Edith avatar
By Edith
at 2013-01-04T08:44
謝謝^^
Tracy avatar
By Tracy
at 2013-01-04T15:43
對了 只下一口 就別用多策略跟PZ 兩者的好處都用不到
Liam avatar
By Liam
at 2013-01-06T09:00
是多策略阿，只是他的策略下單條件跟前策略條件有關
Margaret avatar
By Margaret
at 2013-01-11T04:32
那就是每個人認知問題 投組的效用在於互補 多策略也是
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2013-01-16T02:51
一開始已經定義了 在我認知裡面 相關性過高的加減碼不稱為多
策略
Isla avatar
By Isla
at 2013-01-18T05:48
互補就是分散風險的意思
Quanna avatar
By Quanna
at 2013-01-22T14:33
同質性高的 達不到投組的效果 跑效率前緣就知道了
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2013-01-25T10:00
咦~多策略和PZ都一定會大於一口阿~不是嗎?
Valerie avatar
By Valerie
at 2013-01-27T20:58
pou你在乩童鴨講....

關於策略經理人的部位規模

Noah avatar
By Noah
at 2012-12-09T10:29
→ sheehan:不要拿破MDD來跟我說吧 至少拿平均DD來說吧....拜託 12/09 01:36 是你自己一開始斬釘截鐵地說我說的and#34;portfolio破MDD的機會會比較大 完全錯誤and#34;啊... ----------------------------------------- ...

有關於損益上下緣的應用

Catherine avatar
By Catherine
at 2012-12-09T03:05
※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言： : 感謝 PTT 上眾多大大們熱心的討論 : 小弟覺得很讚，也學習到很多東西 : 現在想請教有關於損益上下緣的應用與實做經驗 : --- : 小弟也是參考 and#34;策略經理人and#34; 裡的歷史回測功能 : 當中提供的一項分析 and#34;布林 ...

有關於損益上下緣的應用

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2012-12-09T02:54
感謝 PTT 上眾多大大們熱心的討論 小弟覺得很讚，也學習到很多東西 現在想請教有關於損益上下緣的應用與實做經驗 --- 小弟也是參考 and#34;策略經理人and#34; 裡的歷史回測功能 當中提供的一項分析 and#34;布林通道and#34; 測量方式 (感謝凌波大的建議與 SM ...

關於策略經理人的部位規模

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By Harry
at 2012-12-09T01:02
※ 引述《sheehan (喝哈哈)》之銘言： : → et220870:很期盼聽到您的論證~XD 12/09 00:35 : 假設我有A策略 我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa) : 又假設我有B策略 我把他的損益定義 ...

關於策略經理人的部位規模

Sandy avatar
By Sandy
at 2012-12-09T00:46
→ et220870:很期盼聽到您的論證~XD 12/09 00:35 假設我有A策略 我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa) 又假設我有B策略 我把他的損益定義成隨機變數X2 變異數就是Var(Xa) 我有同樣的資金 1.我壓A策略兩口 他的變異數會變成Var(2*Xa) = 4*V ...