關於風險的認知 - 財經

Callum avatar
By Callum
at 2012-12-09T18:00

Table of Contents

假設有兩個交易員 開始pk

本金100 連續交易一年

每個月份的權益如下

A君 本金100 =>105=>115=>103=>102=>112=>120=>125=>108=>105=>110=>103=>118

B君 本金100 => 95=> 90=> 85=> 81=> 77=> 73=> 69=> 66=> 63=> 60=> 57=> 54

A君有賺錢 B君賠錢賠到脫褲

那誰的風險大呢

希望推文不要有解釋 答案心裡想就好了 給大家自行思考的空間吧

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相信這個版大家程度都很好 很多人知道答案啦 別洩漏答案

過幾天這個文章轉去股票板 會有完全相反的聲音

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Tags: 財經

All Comments

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2012-12-13T04:26
3A大,但B的邏輯明顯有問題
Kristin avatar
By Kristin
at 2012-12-16T16:49
已經成為交易紀錄的東西沒有風險 風險是一種不確定性
Gary avatar
By Gary
at 2012-12-19T13:08
把B君的邏輯反著做就超完美XDDD
Linda avatar
By Linda
at 2012-12-20T03:30
跟B反著做很危險,A可能會大爆炸,B卻只要大爆發一次就夠
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2012-12-22T18:15
反做策略要考慮一下交易成本問題,正反都噴不是沒可能
Edith avatar
By Edith
at 2012-12-27T16:08
B君那種績效 半年不到就GG了 A君則是125 => 103會被幹的很
痛苦 都沒有比較好 XDDD
Michael avatar
By Michael
at 2012-12-28T06:37
B連輸12道 1/4096=0.024% 厲害!
Audriana avatar
By Audriana
at 2013-01-01T15:44
我的機制曾連輸13次,但仍為正報酬,純看勝率沒太大意義
Dinah avatar
By Dinah
at 2013-01-06T08:12
樓上風控高手
Candice avatar
By Candice
at 2013-01-09T20:47
千萬別反作策略 這很蠢

關於策略經理人的部位規模

Agnes avatar
By Agnes
at 2012-12-09T11:03
前文恕刪 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略) 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略 那這樣用到互補效果的效率有限 基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮 ...

關於策略經理人的部位規模

Noah avatar
By Noah
at 2012-12-09T10:29
→ sheehan:不要拿破MDD來跟我說吧 至少拿平均DD來說吧....拜託 12/09 01:36 是你自己一開始斬釘截鐵地說我說的and#34;portfolio破MDD的機會會比較大 完全錯誤and#34;啊... ----------------------------------------- ...

有關於損益上下緣的應用

Catherine avatar
By Catherine
at 2012-12-09T03:05
※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言: : 感謝 PTT 上眾多大大們熱心的討論 : 小弟覺得很讚,也學習到很多東西 : 現在想請教有關於損益上下緣的應用與實做經驗 : --- : 小弟也是參考 and#34;策略經理人and#34; 裡的歷史回測功能 : 當中提供的一項分析 and#34;布林 ...

有關於損益上下緣的應用

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2012-12-09T02:54
感謝 PTT 上眾多大大們熱心的討論 小弟覺得很讚,也學習到很多東西 現在想請教有關於損益上下緣的應用與實做經驗 --- 小弟也是參考 and#34;策略經理人and#34; 裡的歷史回測功能 當中提供的一項分析 and#34;布林通道and#34; 測量方式 (感謝凌波大的建議與 SM ...

關於策略經理人的部位規模

Harry avatar
By Harry
at 2012-12-09T01:02
※ 引述《sheehan (喝哈哈)》之銘言: : → et220870:很期盼聽到您的論證~XD 12/09 00:35 : 假設我有A策略 我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa) : 又假設我有B策略 我把他的損益定義 ...