11月週報第一期-操作系統範例(1) - 股票

量縮小黑，貼著10日線壓。

我的單子以及操作計畫如下
中長線帳戶-
還沒看到滿意的買點，空手。
進場計畫為
1.紅K過50日線
2.往下跌時逢低找買點分批試多單，部位會用基本倉滿倉的1/9，也就是每次2大口，買3
次。（此買點會利用經驗判斷）
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11/6更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現
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11/7更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現
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11/8更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現
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2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1349萬



期貨短線帳戶-
空手，短期內此帳戶應無交易機會。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.83%。

選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前-2%。

股票指數型投資帳戶
此帳戶將資金分6份，逢低買進0050，每個月最多買兩次，使用時間出場法，放至明年。
實際上是買股票組合為主，但礙於法規限制，不便講股票，以此專欄代替。
2012年上半年賺6%。
10/8買進0050，1/6資金，成本54.65。
10/22早盤掛進0050，1/6資金，成本約52.5。
10/24除息1.85

閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz



盤面略解
盤面仍維持冬季的冷清行情，沒特別有趣的現象，我除投資型單子以外的帳戶仍是休息。



操作系統解析-多空操作秘笈
「多空操作秘笈」是上次讀書會推薦的古老經典書。
其操作的基本模型圖為：http://ppt.cc/YlcN

基本的操作原理是-
多單進場點：突破整理區（箱型、三角收斂、頭肩、W底）以及均線後進場（圖中A點)。
兩者不分先後，沒限定要同時。
出場點：1.初期以突破點下方一段位置為停損點。
2.漲上去後，以均線為出場點。
3.和均線距離太遠，在上漲中明顯的拉回低點被跌破時出場（圖中2、4點）
4.若上升走勢可以畫出明顯趨勢線，在趨勢線被跌破時減碼

作空法則為作多的相反。

此系統原作是用在股票操作，所用的均線是30週線，圖形使用週線圖。
風險控管上，原書只強調多買進幾檔，利用分散投資的方式來分散風險。

整體來看，這是一個順勢操作系統。
由於原作所用的均線頗長期，所以這是一個長線的順勢操作系統。
30週線，相當於150日線，以台股的多空循環週期來看，效益應該過低，若將此方法用在
台股，所用的均線週期必須縮小。

再來，我們看看此系統所用的分析工具。
此系統用的進出場工具有：基本的型態學（主觀判斷指標）、單條均線（非主觀判斷指標
）、趨勢線（主觀判斷指標）。（原作中還有使用強弱指標作為篩選法則，在這忽略不討
論）

你可以將此系統的主幹看為30週線法，也就是過30週線買進，跌破30週線賣出。
主幹外加入了型態學以及趨勢線為濾網，利用此兩種主觀判斷的工具改良純均線法。

以一種操作法為主幹，再加入其他條件作更進一步的篩選，這是基本的系統設計方法。
通常，這個作為主幹的操作法本身已經能正期望報酬，加入濾網是為了改良。
除了進出場點的濾網外，若要再進一步，就是加入部位規模控制，也就是加減碼機制。
～這就是建構一套系統的主要流程。

後續幾篇，我會繼續解析幾個經典的操作法，作為大家設計操作法的靈感。
要注意的是這些系統不是給您照抄用的，畢竟這些系統的年齡都太悠久。
且既然被作者公布，可以懷疑是舊版的，原作很可能已將之進化。

有人會想說：既然如此，這些東西還有參考的價值嗎？
當然是有，因為新版的系統很可能以之為架構改良上去的，主幹不太會變。
從這些雛形系統中可以做個入門，畢竟這是人家好幾年的心血，站在巨人肩膀上當然比較
快。

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