[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了 - 期貨

阿不就....

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sasa下單之前看到81p現價3.5
於是委託市價1000口
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KGI收到委託單

程式計算權利金 = 3.5 * 50 * 1000
= 175000

由於帳戶有30W => 系統判斷為權利金足夠 => 向期交所下1000口81P
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期交所收到KGI委託單 因為滑價撮合後權利金共 960W

=> KGI繳交960W權利金給期交所

(書上寫的最大虧損為已支出權利金就是這一筆)
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KGI 後台1:幹 怎麼會權利金960W
後台2:叫她補啊

=> 所以餘額為 -9XX 萬

(KGI錯在前幾筆成交後沒發現帳戶餘額並不足以支付後幾筆的權利金
來不及擋住後幾筆)
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sasa需補足 9XX萬
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※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言：
: ※ 引述《Ting1024 (無)》之銘言：
: : ^^^^^^^^^^^^^
: : google 隨便打關鍵字，都會告訴你，這邊的風險有限，
: : 指的是「支付的權利金」。在這個例子，就是九百多萬。
: : 理論保障你頂多就賠這些...其他都是你自己穿鑿出來的，
: : 理論不會保證你們交易制度有沒有問題.. ok?
: : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : 嚴重觀念錯誤
: 今天造成的結果就是凱基期貨讓苦主融資(借錢)買了1000萬的期貨，
: 我想請問現在選擇權買方是允許融資信用交易的嗎?
: 如果允許那你說的就對。

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