有關於損益上下緣的應用 - 財經

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By Elizabeth
at 2012-12-09T02:54

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感謝 PTT 上眾多大大們熱心的討論

小弟覺得很讚，也學習到很多東西

現在想請教有關於損益上下緣的應用與實做經驗

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小弟也是參考 "策略經理人" 裡的歷史回測功能

當中提供的一項分析 "布林通道" 測量方式

(感謝凌波大的建議與 SM作者的效率)

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有大大有經驗可以分享如何善用這個功能嗎

因為我把它寫到 AB 裡了

可是想知道如何更善用它

分享一下吧~~ 感謝

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Tags: 財經

All Comments

關於策略經理人的部位規模

Sandy avatar
By Sandy
at 2012-12-09T00:46
→ et220870:很期盼聽到您的論證~XD 12/09 00:35 假設我有A策略 我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa) 又假設我有B策略 我把他的損益定義成隨機變數X2 變異數就是Var(Xa) 我有同樣的資金 1.我壓A策略兩口 他的變異數會變成Var(2*Xa) = 4*V ...

關於策略經理人的部位規模

Zora avatar
By Zora
at 2012-12-08T22:38
→ likesea:PZ 並非為了是提升績效而生，有提升績效只是副產品..... 12/08 03:53 這邊講的績效不是總報酬 是指相對報酬 相對報酬指的是 總報酬/MDD, sharpe ratio, 跟sortino ratio 這些相對績效指標 都是代表你每拿到一份報酬 要付出多少風險去換得 這種 ...

MC折價卷

Joe avatar
By Joe
at 2012-12-08T11:07
目前凱衛有針對老客戶送折價卷 因想購入軟體 不知是否有板上的大大可以分享折價卷 謝謝啦 - ...

關於策略經理人的部位規模

Catherine avatar
By Catherine
at 2012-12-08T03:38
使用心得: 第一步 你的策略會先被他碾平atat 如果策略本身有加減碼 會先被輾平到只剩下多空方向的時機點 第二步 系統會依照他算出來的風險去幫你重新配口數 原則上是風險小的時候進場口數大 風險大的時候進場口數變小 那個風險計算的方式應該就是ATR STD 這類常用的東西 應該是用日K(其實這樣也合理 連 ...

關於策略經理人的部位規模

Leila avatar
By Leila
at 2012-12-08T00:40
小弟這兩天玩了一下策略經理人的 and#34;部位規模and#34; 功能 (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好) 裡面有幾個 and#34;風險測量and#34; 還有 and#34;逐日依風險調整部位and#34; 我是想知道這些是如何計算的 還有就是他會不會只是以and#34;樣本and#34 ...