選擇權賣方策略(曝險策略) - 期貨

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2007-09-15T23:19

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我覺得這個策略的重點在於履約價的選擇

如果把空頭價差建在壓力稍上方應該可以減少被八的機會

例如這禮拜可以賣93C/買96C建價差

平常沒事都不用理他

等9200壓力一過 看起來有要繼續爆衝的感覺

就可以開始買TX來做避險 並不一定要等到9300被破才開始買TX

這邊9200、9300過了之後趨勢應該會比較明顯 買TX也就不會被八假的

如果判斷後市會很好 甚至可以拼一點把93C平掉 只留96C


要在另一邊同時建多頭價差也沒什麼問題

只要選在支撐稍下放

反正不管哪一邊最後被破再可以用TX避掉

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Tags: 期貨

All Comments

Delia avatar
By Delia
at 2007-09-17T11:30
感謝! 引出越來越多避險法 希望大家繼續貢獻^^~
Ethan avatar
By Ethan
at 2007-09-19T03:39
我覺得 "判斷"跟"感覺"都蠻危險的 買TX又判斷錯
Puput avatar
By Puput
at 2007-09-21T06:34
結果避險單連賣權多頭價差的獲利都吃掉了 結果避不成
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2007-09-23T18:35
既然都建價差單 本意在鎖虧損 沒必要增加風險 個人淺見
Eartha avatar
By Eartha
at 2007-09-26T19:08
避險避險越避越險
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2007-09-29T07:49
最終就是回到你的view到底對不對啦
Connor avatar
By Connor
at 2007-10-04T04:34
dy大說的是 其實view對不對最重要
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2007-10-08T14:31
避險到底要做什麼 看了十幾分鐘這類文章搞不懂在寫什麼
Margaret avatar
By Margaret
at 2007-10-11T21:52
我想要表達的重點只是 建在比較好的點位可以減少
Thomas avatar
By Thomas
at 2007-10-12T17:35
需要避險的機會
Edwina avatar
By Edwina
at 2007-10-17T03:46
這板上有哪位的資金這麼大到需要避險???????
Donna avatar
By Donna
at 2007-10-19T20:52
有阿 D大 哈 資金大到嚇死你
Agatha avatar
By Agatha
at 2007-10-23T04:31
樓上 我笑了
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2007-10-24T03:03
而且我覺得這些文章很有幫助阿 至少可以互相討論求進步
Eden avatar
By Eden
at 2007-10-26T16:09
有沒有想過你搞不懂別人在寫什麼 其實是自己搞不懂?
Freda avatar
By Freda
at 2007-10-29T10:58
懂得很多種策略~~再從中挑選或組合創造自己最適合的
Lydia avatar
By Lydia
at 2007-11-02T05:48
還有A大 早知道你在這邊會PO 我就不要花1BLB了 XD
Olga avatar
By Olga
at 2007-11-03T10:42
選對時間進去更可以減少被八的機會
Wallis avatar
By Wallis
at 2007-11-03T16:12
短線中抄頭摸底看你敢不敢而已
Franklin avatar
By Franklin
at 2007-11-06T18:27
我po過去的在我blog都找的到 拍謝啦!!

選擇權賣方策略(曝險策略)

Doris avatar
By Doris
at 2007-09-15T22:40
解釋一下會比較好的樣子 這是用來替曝險部位避險的方法 而不是用來and#34;賺錢and#34;的方法 主要是替使用賣方策略 卻在穿過履約價時不知所措的人 提供一個and#34;可供思考and#34;的方向 範例中的 8100~7900 25點為區隔 都是一個假想的範圍 要看當時行情 才能決定 總而言 ...

選擇權賣方策略(曝險策略)

Jessica avatar
By Jessica
at 2007-09-15T21:39
我最近有過類似的操作方式 不過不是買mx避險，而是買進較近部位的op來避 上個月中我趁指數低檔，順勢賣了1口7800put 和 7700put 收了500多點的權利金 後來8月底指數彈到8700的時候，我很貪心的賣出 9100call 85點 然後和7800 組成複式組合單....就 ...

選擇權賣方策略(曝險策略)

Frederica avatar
By Frederica
at 2007-09-15T14:30
當行情穿過履約價但不確定是否一去不回時使用 適合: 24小時交易的市場(交易時間越長越好) 情境: 於8000時 賣出8100call andamp; 7900put 各2口 時間價值總計200 向上穿過8125買進一口mx 向上穿過8150買進一口mx (完全避險CALL部位) 向下穿過8125賣出一口 ...

修正昨日po的選擇權未平倉量與大盤關係 …

Edwina avatar
By Edwina
at 2007-09-13T09:25
: 昨日po了一篇選擇權Put/Call Ratio的文章 : 經許多版友的指正，表示 未平倉P/C的部份我寫錯了 : 未平倉Put/Call Ratio的應用應該是： : 若未平倉量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平倉量越大於Call的 : 未平倉量， ...

修正昨日po的選擇權未平倉量與大盤關係 …

Thomas avatar
By Thomas
at 2007-09-13T08:36
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (股海無涯、學無止盡) 看板: Stock 標題: [其他] 修正昨日po的選擇權未平倉量與大盤關係的文章 時間: Thu Sep 13 08:26:15 2007 昨日po了一篇選擇權Put/Call Ratio的文章 ...