選擇權賣方策略(曝險策略) - 期貨

當行情穿過履約價但不確定是否一去不回時使用
適合:
24小時交易的市場(交易時間越長越好)

情境:
於8000時
賣出8100call & 7900put 各2口
時間價值總計200

向上穿過8125買進一口mx
向上穿過8150買進一口mx (完全避險CALL部位)
向下穿過8125賣出一口mx(損失25)
向下穿過8100賣出一口mx(損失25,共損失50)
向下穿過7875賣出一口mx
向下穿過7850賣出一口mx(完全避險PUT部位)
向上穿過7875買進一口mx(損失25,共損失75)
向上穿過7900買進一口ma(損失25,共損失100)

以上述的行情
你完全看錯支撐與壓力
但結果仍是賺錢(以曝險策略操作)

讓大家了以期貨部位做選擇權賣方部位的避險

--
How to be a trader?

心態要純正
手段要殘忍
http://www.wretch.cc/blog/alexlovesky

--