修正昨日po的選擇權未平倉量與大盤關係 … - 期貨

: 昨日po了一篇選擇權Put/Call Ratio的文章
: 經許多版友的指正，表示 未平倉P/C的部份我寫錯了
: 未平倉Put/Call Ratio的應用應該是：
: 若未平倉量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平倉量越大於Call的
: 未平倉量，亦代表市場偏多，比值上升時指數上漲機率較大，反之則是下
: 跌機率較大。
: 推 e0101010:可可0勒～～～ 昨天是季風今天是什麼風吹來的阿 09/13 09:00
: 推 ilanese:一般是這麼用的…… 09/13 09:03
: 推 stocc:可可寧 有沒看錯啊 09/13 09:09
: → stocc:.................... 09/13 09:10

p/c ratio的用法，就是以大戶賣方思考，因為大戶資本夠 做的起賣方。
sell put的賣方越多，就看漲
sell call的賣方越多就看跌

兩個相除得到 pc ratio後 看看比值， 1.3以上 看漲，0.7以下看跌
中間的話就是盤整。

不過我現在也不用這招了，是有參考性，但要靠這招縱橫期海是不可能的。


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