請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ… - 期貨

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By Kumar
at 2011-01-25T14:23

Table of Contents

如果是從一個老手的角度來看（玩期貨約十年了，可稱老手吧？）
現在還會發生這種事件是很不可思議的。

第一、出事的是老牌的大公司，而不是新公司，這種事件以前應該
早就會有了，只是口數可能不多罷了，而這個風險控管機制竟然一直沒
建立。（是啦！或許會突鎚的總是就那幾家啦！就像富Ｘ集團。）

第二、一個新手會一次下單極價外選擇權一千口？會敢用30萬建倉
一千口極價外的買方部位嗎？（你爸爸叫王Ｘ慶或郭Ｘ銘的話，我也沒
話說了。）

第三、如果是老手的話，應該也會曉得一般下單系統是用目前市場
的「成交價格」來檢查一千口單子的保證金夠不夠，而不是用漲跌停價
的保證金來檢查一千口單子的保證金夠不夠。也絕對會曉得市價單幾乎
就是立刻成交（因為所謂的市價單就是用漲跌停價來進出），而不是慢
慢成交。

總之，這次事件給我的感覺，真是愈來愈奇妙了……
※ 編輯: ilanese 來自: 61.216.243.5 (01/25 14:25)
→ IBIZA:第三點前半段不一定, 最後兩句沒錯 原po講的話有些的確有 01/25 14:26
→ IBIZA:問題 01/25 14:26
→ IBIZA:下單系統怎麼處理大量市價單 每家不一定 01/25 14:27
→ dyhsu:客戶為了讓kgi知道他們系統漏洞, 著實費了不少苦心 01/25 14:28
→ ilanese:KGI：「超爽的！客戶繳學費幫我查系統的bugs。」 01/25 14:30
→ abckk:可能外掛用多了 掛暈了XD 以為低買高賣穩賺不賠 沒想到損益 01/25 14:30
推 dyhsu:我還覺得今天苦主在ptt跟yahoo知識都在問這件事情是想製造 01/25 14:31
→ dyhsu:輿論 逼kgi吃下來咧.....夠陰謀論吧 01/25 14:32
→ IBIZA:沒甚麼啊 一定是這樣作的 01/25 14:32
→ smalltwo:蠢李大量市價單?丟去期貨交易市場搓合. 01/25 14:33
→ smalltwo:處理 01/25 14:33
→ ilanese:如果我是苦主的話，我也會到處去求援…… 01/25 14:33
→ IBIZA:丟去之前就會有很多處理了 01/25 14:33
噓 ciccio:前例出來了 看樣子以後都可以這樣洗期貨商的錢好了 01/25 14:33
→ IBIZA:有例子如果期貨商還不改 那也是期貨商活該.. 01/25 14:34
噓 midnight9:「第一次用OP洗錢就上手」 01/25 14:34
推 dyhsu:一口賺一元........錯帳賠百萬.....期貨商真的很活該 01/25 14:35
推 blackboom:廢話 能賭少賠誰不幹 投機者又不是白痴 01/25 14:35
→ ilanese:只是一般人會下一千口單子嗎？（手誤還有可能，但苦主說他 01/25 14:35
→ ilanese:平常就會下一兩百口的單子了。） 01/25 14:35
推 secguest:這篇文章寫的不錯...D大的陰謀論也不是不可能 但是事實 01/25 14:35
→ smalltwo:我比較想知道.下一千口市價的動機是啥 01/25 14:35
推 rebirth2009:第三點前半段我也不知道耶 我一直以為是用委託價算的 01/25 14:35
※ 編輯: ilanese 來自: 61.216.243.5 (01/25 14:36)
→ secguest:真的是如此 就跟上次大昌事件一般 券商都不願意鬧大 01/25 14:36
→ rebirth2009:市價委買就用漲停價 市價委賣就用跌停價 01/25 14:36
→ smalltwo:re大.原po指的是市價委託吧 01/25 14:36
→ IBIZA:誰叫你系統沒寫好導致錯帳 丟漲停單 卻沒有用漲停價收錢 01/25 14:36
→ smalltwo:IBIZA大...何謂漲停 01/25 14:37
→ IBIZA:rebirth2009, 照理講是這樣沒錯 問題是用漲停價檢查餘額的話 01/25 14:37
→ IBIZA:大多數人市價單頂多下一兩張 期貨商為了讓大家可以多下點單 01/25 14:38
→ IBIZA:所以採用了折衷的方法 例如用市價*1.1作為市價單確認價格 01/25 14:38
→ IBIZA:或是用市價+五檔作為確認價格 01/25 14:38
→ IBIZA:但是這都是便宜行事的作法 出問題當然要吃下來 01/25 14:39
→ IBIZA:smalltwo...7%就是漲停啊...option也是有漲停價的 01/25 14:39
→ smalltwo:請問現在以市價*1.1買一千口是否有超過三十萬 01/25 14:39
→ secguest:市價*1.1倍 應該也是沒超過 因為是2~3點 01/25 14:40
→ ilanese:smalltwo：我算了一下，沒有耶。 01/25 14:40
→ IBIZA:當時沒有 當時市價*1.1*1000大概十九萬 01/25 14:40
→ smalltwo:要是你真這樣認為...下一個吃虧的就是你吧 01/25 14:40
→ IBIZA:下單當時市價3.4 01/25 14:41
→ smalltwo:既然沒有超過30萬.當然讓他下單.這就是下單系統能做的檢 01/25 14:41
→ IBIZA:不是我怎麼認為 的確是期貨商便宜行事 01/25 14:41
→ IBIZA:問題是這個*1.1公式是誰允許期貨商這樣作的? 01/25 14:41
→ smalltwo:所謂的真正的漲停不是你這樣套在option的 01/25 14:41
→ IBIZA:選擇權哪有市價單? 01/25 14:42
→ smalltwo:哪沒有... 01/25 14:42
→ IBIZA:選擇權的市價單 就是漲停的限價單 01/25 14:42
→ ilanese:3.4點×50元×1000口×（1.1）＝187000元，加手續費和期交 01/25 14:42
→ IBIZA:你去問期交所有沒有 01/25 14:42
→ ilanese:稅應該也不會超過（平時都下兩、三百口的人耶）。 01/25 14:42
→ ilanese:台灣期交所根本沒有所謂的市價單好嗎？ 01/25 14:43
→ ilanese:掛漲跌停板的限價單，應該是期貨經紀公司自己搞出來的。 01/25 14:43
→ hhhhhhhh:市價單其實應該叫不限價單沒有價格限制 01/25 14:49
→ IBIZA:應該是說 用漲停價當ask價的現價單 01/25 14:51
→ IBIZA: 限 01/25 14:51
→ lorlbreeze:剛查了一下~期交所的委託單種類名稱有市價單啊~ 01/25 14:56
→ hhhhhhhh:市價買單是任何價格都接受由低至高依序成交 01/25 15:00
→ ilanese:Sorry!我到台灣期交所有看到委託單種類有市價單。 01/25 15:06
推 jackselina:是一種"種類"沒錯啊~只是很多人把它當作一種"價格" 01/25 15:09
推 jimli:市價不是無論什麼價格我就是要最快成交嗎 01/25 15:10
→ ilanese:樓上，市價單的用意就是如此~~ 01/25 15:11
→ IBIZA:sorry..我也看到了 我一直記得台灣是沒開放的 01/25 15:13
→ lorlbreeze:是啊~大概的定義8h大也說明了~ 01/25 15:14
→ hhhhhhhh:市價單絕對不是限價單他沒有限定價格其實也叫現價單 01/25 15:24
→ hhhhhhhh:限價現價音同意義不同 01/25 15:25
→ MarketWizard:KGI真的是有錯啊!如果要逼苦主破產更生根本不合理 01/25 17:06
→ MarketWizard:苦主說要找法扶,真的被嚇到!?,直接上法院才好玩 01/25 17:07
→ MarketWizard:讓大家來看看KGI的內控流程是怎麼跑的 01/25 17:07
→ MarketWizard:有的公司大,法務有時是用來嚇人的-->我說的是電子業 01/25 17:09
→ MarketWizard:對了,想起以前世華期貨電腦出問題還退差價給客戶 01/25 17:11
→ MarketWizard:就感心ㄟ~~~ 01/25 17:11
→ ilanese:被退錢過，但一樣很幹！ 01/25 19:14
→ LearnRPG:第三點的前後沒有矛盾嗎 ?? 01/25 22:34
→ sneak: 不是我怎麼認為 的確是 https://noxiv.com 08/12 23:25
→ sneak: 第三點前半段我也不知道 https://daxiv.com 09/15 06:35

Tags: 期貨

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Erin avatar
By Erin
at 2011-01-26T06:59
第三點前半段不一定, 最後兩句沒錯 原po講的話有些的確有
問題
Hedda avatar
By Hedda
at 2011-01-28T21:14
下單系統怎麼處理大量市價單 每家不一定
Isabella avatar
By Isabella
at 2011-01-31T12:13
客戶為了讓kgi知道他們系統漏洞, 著實費了不少苦心
Charlie avatar
By Charlie
at 2011-02-01T03:29
KGI：「超爽的！客戶繳學費幫我查系統的bugs。」
Thomas avatar
By Thomas
at 2011-02-03T04:13
可能外掛用多了 掛暈了XD 以為低買高賣穩賺不賠 沒想到損益
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2011-02-08T00:17
我還覺得今天苦主在ptt跟yahoo知識都在問這件事情是想製造
Yuri avatar
By Yuri
at 2011-02-12T17:19
輿論 逼kgi吃下來咧.....夠陰謀論吧
Eden avatar
By Eden
at 2011-02-13T23:21
沒甚麼啊 一定是這樣作的
Olive avatar
By Olive
at 2011-02-14T14:21
蠢李大量市價單?丟去期貨交易市場搓合.
處理
Hardy avatar
By Hardy
at 2011-02-15T13:18
如果我是苦主的話，我也會到處去求援……
Agnes avatar
By Agnes
at 2011-02-19T11:15
丟去之前就會有很多處理了
Susan avatar
By Susan
at 2011-02-23T06:04
前例出來了 看樣子以後都可以這樣洗期貨商的錢好了
Linda avatar
By Linda
at 2011-02-24T11:24
有例子如果期貨商還不改 那也是期貨商活該..
Jack avatar
By Jack
at 2011-02-28T17:48
「第一次用OP洗錢就上手」
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2011-03-01T09:33
一口賺一元........錯帳賠百萬.....期貨商真的很活該
Rachel avatar
By Rachel
at 2011-03-06T01:09
廢話 能賭少賠誰不幹 投機者又不是白痴
Emily avatar
By Emily
at 2011-03-07T04:09
只是一般人會下一千口單子嗎？（手誤還有可能，但苦主說他
平常就會下一兩百口的單子了。）
Una avatar
By Una
at 2011-03-08T20:24
這篇文章寫的不錯...D大的陰謀論也不是不可能 但是事實
Kelly avatar
By Kelly
at 2011-03-13T05:56
我比較想知道.下一千口市價的動機是啥
Steve avatar
By Steve
at 2011-03-16T09:27
第三點前半段我也不知道耶 我一直以為是用委託價算的
George avatar
By George
at 2011-03-19T23:35
真的是如此 就跟上次大昌事件一般 券商都不願意鬧大
Steve avatar
By Steve
at 2011-03-23T01:56
市價委買就用漲停價 市價委賣就用跌停價
Wallis avatar
By Wallis
at 2011-03-23T15:24
re大.原po指的是市價委託吧
Joe avatar
By Joe
at 2011-03-28T10:18
誰叫你系統沒寫好導致錯帳 丟漲停單 卻沒有用漲停價收錢
Adele avatar
By Adele
at 2011-03-31T23:38
IBIZA大...何謂漲停
Queena avatar
By Queena
at 2011-04-01T20:31
rebirth2009, 照理講是這樣沒錯 問題是用漲停價檢查餘額的話
Mia avatar
By Mia
at 2011-04-05T18:46
大多數人市價單頂多下一兩張 期貨商為了讓大家可以多下點單
所以採用了折衷的方法 例如用市價*1.1作為市價單確認價格
或是用市價+五檔作為確認價格
Quanna avatar
By Quanna
at 2011-04-07T04:51
但是這都是便宜行事的作法 出問題當然要吃下來
smalltwo...7%就是漲停啊...option也是有漲停價的
Wallis avatar
By Wallis
at 2011-04-09T08:56
請問現在以市價*1.1買一千口是否有超過三十萬
Audriana avatar
By Audriana
at 2011-04-13T07:32
市價*1.1倍 應該也是沒超過 因為是2~3點
Damian avatar
By Damian
at 2011-04-16T21:43
smalltwo：我算了一下，沒有耶。
Gary avatar
By Gary
at 2011-04-21T10:24
當時沒有 當時市價*1.1*1000大概十九萬
Faithe avatar
By Faithe
at 2011-04-21T15:40
要是你真這樣認為...下一個吃虧的就是你吧
Caroline avatar
By Caroline
at 2011-04-24T17:55
下單當時市價3.4
不是我怎麼認為 的確是期貨商便宜行事
問題是這個*1.1公式是誰允許期貨商這樣作的?
Elvira avatar
By Elvira
at 2011-04-24T22:30
既然沒有超過30萬.當然讓他下單.這就是下單系統能做的檢
所謂的真正的漲停不是你這樣套在option的
Noah avatar
By Noah
at 2011-04-26T23:01
選擇權哪有市價單?
選擇權的市價單 就是漲停的限價單
你去問期交所有沒有
Emma avatar
By Emma
at 2011-04-29T13:52
哪沒有...
Cara avatar
By Cara
at 2011-05-01T19:33
3.4點×50元×1000口×（1.1）＝187000元，加手續費和期交
稅應該也不會超過（平時都下兩、三百口的人耶）。
Noah avatar
By Noah
at 2011-05-03T23:19
台灣期交所根本沒有所謂的市價單好嗎？
掛漲跌停板的限價單，應該是期貨經紀公司自己搞出來的。
Steve avatar
By Steve
at 2011-05-07T20:10
市價單其實應該叫不限價單沒有價格限制
James avatar
By James
at 2011-05-07T23:19
應該是說 用漲停價當ask價的現價單
限
Regina avatar
By Regina
at 2011-05-12T05:49
剛查了一下~期交所的委託單種類名稱有市價單啊~
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2011-05-12T14:15
市價買單是任何價格都接受由低至高依序成交
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2011-05-16T15:07
Sorry!我到台灣期交所有看到委託單種類有市價單。
Enid avatar
By Enid
at 2011-05-20T00:33
是一種"種類"沒錯啊~只是很多人把它當作一種"價格"
Yuri avatar
By Yuri
at 2011-05-25T00:08
市價不是無論什麼價格我就是要最快成交嗎
Callum avatar
By Callum
at 2011-05-26T21:23
樓上，市價單的用意就是如此~~
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2011-05-28T02:26
sorry..我也看到了 我一直記得台灣是沒開放的
Tracy avatar
By Tracy
at 2011-05-31T14:15
是啊~大概的定義8h大也說明了~
Yuri avatar
By Yuri
at 2011-06-04T14:43
市價單絕對不是限價單他沒有限定價格其實也叫現價單
David avatar
By David
at 2011-06-05T06:00
限價現價音同意義不同
Ursula avatar
By Ursula
at 2011-06-08T20:21
KGI真的是有錯啊!如果要逼苦主破產更生根本不合理
Eden avatar
By Eden
at 2011-06-11T19:00
苦主說要找法扶,真的被嚇到!?,直接上法院才好玩
讓大家來看看KGI的內控流程是怎麼跑的
Agnes avatar
By Agnes
at 2011-06-13T22:53
有的公司大,法務有時是用來嚇人的-->我說的是電子業
Eden avatar
By Eden
at 2011-06-14T03:37
對了,想起以前世華期貨電腦出問題還退差價給客戶
就感心ㄟ~~~
Hedy avatar
By Hedy
at 2011-06-18T15:23
被退錢過，但一樣很幹！
Yedda avatar
By Yedda
at 2011-06-21T11:39
第三點的前後沒有矛盾嗎 ??
Edwina avatar
By Edwina
at 2011-06-23T07:31
不是我怎麼認為 的確是 https://noxiv.com
Charlie avatar
By Charlie
at 2011-06-27T23:52
第三點前半段我也不知道 https://daxiv.com

100年01月25日 盤後閒聊

Quintina avatar
By Quintina
at 2011-01-25T13:45
人氣:337，超熱鬧的！ 大盤收 8991.39　△43.6 成交量 1134.11 收最低，真糟糕... -- → WaterChen:test 123 337 01/25 13:46 → fiwqazyes:342 01/25 13:46 推 bau ...

結論出來了

Joe avatar
By Joe
at 2011-01-25T13:41
兩邊都有錯， 苦主如果不是新手就是想洗錢， 下單時沒有考慮市場的流動性， 老手不該犯這種錯誤， 下單時應該先衡量現在市場上的單量， 這是常識吧， 而期貨公司的程式居然允許買方用未實現損益下單!! 這樣不就跟賣方一樣了嗎?? 所以資慘會變負的謎題終於解開了。 - ...

[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

Harry avatar
By Harry
at 2011-01-25T13:36
※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : ※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言： : → IBIZA:那對陳姓夫妻利用這個漏洞下了幾萬張單 虧損七千多萬 01/25 13:23 : → IBIZA:期貨商稱那次事件是史上最大災難 之後就改了 01/2 ...

[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2011-01-25T13:25
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言： → IBIZA:那對陳姓夫妻利用這個漏洞下了幾萬張單 虧損七千多萬 01/25 13:23 → IBIZA:期貨商稱那次事件是史上最大災難 之後就改了 01/25 13:23 是那次近遠月的嗎? 是他自己保證金補不出來所以被砍倉吧 只是他很幹說 為 ...

[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

Frederic avatar
By Frederic
at 2011-01-25T13:07
※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : ※ 引述《rightX (迷路的羔羊)》之銘言： : : 這張圖是苦主成交600多口後 : : 當下所擁有的部位 : : 因為都是BP的部位，所以合併起來變成這樣! : : 但是今天的問題是，30萬的保證金不可能造成將近千萬的虧損區域 : 講當下就簡單了 : 因為an ...