請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ… - 期貨

※ 引述《semop (semop)》之銘言：
: ※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言：
: : 這個版資工本科的一堆，應該不難理解程式應該如下，以避免下單超出保證金餘額
: : A = 最低賣盤價格
: : B = 最低賣盤口數
: : C = 戶頭保證金餘額
: : D = 已成交口數
: : E = 委託口數
: : while(D<E AND C>A)
: : {
: : F = MIN(B, C/A, E-D);
: : 下單(A價位, F口);
: : }
: 不可能這樣下單的，市價單就是要儘速成交，除非超過限制，不然不會分次下單。
: 就算通通用 IOC 下去，也會丟掉很多成交機會。
: 用現價加一檔連續下單就知道了，哪怕是用程式交易都不如市價單，
: 因為你拿不到優先撮合的次序，何況還是這種被動式的賣盤出價才下單，
: 根本是同價位中優先次序最低的交易方式，這只有在跌價時才有用。
: 只要有做基本的保證金檢查，就不會讓你下到超出漲停價乘上口數的單，
: 同時還得先扣掉其他未成交的單。
: 不做這個檢查，要嘛是券商給客戶方便，那就是券商要賠，
: 要嘛是擺明了責任自負不做限制，若有問題就是大家打官司吧，
: 程式一開始就寫錯的機會太低，因為保證金檢查太常用，
: 沒做檢查很容易就發現，有檢查但沒有設定例外的話，通通會檢查，
: 不太可能市價單莫名奇妙地成了例外狀況。
: 因為市價買單在實務上就是下漲停價的限價買單。

其實更精確來說是下最大值為漲停價且不限定價格的買單，
在成交的時候會從賣方市場上的最低價格開始成交，
一直到滿足所下的口數為止，
而且成交是比其他種類的下單方式優先成交，
也因為沒有限定價格，
所以下單時容易滑價，
尤其是在賣方數量比較小的時候，
如果賣方數量大的時候其實是不會滑價的。

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