請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ… - 期貨

※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言：
: 這個版資工本科的一堆，應該不難理解程式應該如下，以避免下單超出保證金餘額
: A = 最低賣盤價格
: B = 最低賣盤口數
: C = 戶頭保證金餘額
: D = 已成交口數
: E = 委託口數
: while(D<E AND C>A)
: {
: F = MIN(B, C/A, E-D);
: 下單(A價位, F口);
: }
: 顯然凱基的軟體只在while迴圈外面判斷保證金，然後就很海派的一千口給他下去
: 簽約的時候，應該是簽市場的系統風險由交易者承擔
: 難道交易者也要承擔軟體設計者黑盒子裡的問題嗎？
: 那麼寫軟體的惡意搞交易者的錢，就可以脫離法律責任
: 只因為交易者簽了一紙文意不清的合約
以我實際寫過這種判斷的人告訴你

最被一般人跟公司接受的寫法是
預設一個市價的估算百分比
比如說你估算今天市價波動可能有10%
下單的時候就用目前市價*1.1當作預估市價去計算帳戶實際可能金額是多少
事實上下單也就只能做到這樣
除非不要有市價委託這種下單方式
此案的苦主套用在這樣計算上
除非市價波動的設定參數在70%以上
否則下單是可以下的出去的

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