請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ… - 期貨

※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言：
: 這個版資工本科的一堆，應該不難理解程式應該如下，以避免下單超出保證金餘額
: A = 最低賣盤價格
: B = 最低賣盤口數
: C = 戶頭保證金餘額
: D = 已成交口數
: E = 委託口數
: while(D<E AND C>A)
: {
: F = MIN(B, C/A, E-D);
: 下單(A價位, F口);
: }

不可能這樣下單的，市價單就是要儘速成交，除非超過限制，不然不會分次下單。
就算通通用 IOC 下去，也會丟掉很多成交機會。

用現價加一檔連續下單就知道了，哪怕是用程式交易都不如市價單，
因為你拿不到優先撮合的次序，何況還是這種被動式的賣盤出價才下單，
根本是同價位中優先次序最低的交易方式，這只有在跌價時才有用。

只要有做基本的保證金檢查，就不會讓你下到超出漲停價乘上口數的單，
同時還得先扣掉其他未成交的單。

不做這個檢查，要嘛是券商給客戶方便，那就是券商要賠，
要嘛是擺明了責任自負不做限制，若有問題就是大家打官司吧，
程式一開始就寫錯的機會太低，因為保證金檢查太常用，
沒做檢查很容易就發現，有檢查但沒有設定例外的話，通通會檢查，
不太可能市價單莫名奇妙地成了例外狀況。

因為市價買單在實務上就是下漲停價的限價買單。


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