請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ… - 期貨

推測原本系統流程(簡易版)


用戶端 期貨商 期交所
是
下市價單(價格*口數) → 下單價格*口數≦可用資金? ──→ 直接撮合市價單
│ 從賣方以下
│否
↓
市價單無效


如果是這樣的話，那還真的頗爛的= =

有人提到這是流動性風險。首先期交所提供的資訊只有目前買賣的五檔而已，
對於五檔後的資訊未能揭露，期貨商是造市的角色，流動性風險理應由它承擔。為什麼?
一方面它掌握一般散戶交易者無法得到的資訊，其中之一就是許多在五檔外的委託單。

試想，如果市價買進的客戶在知道五檔後有數百口極高價的委賣單，他還會下這麼多口嗎?
再者，期貨商怎麼能把自己作業流程疏失造成的損失直接轉嫁給客戶呢?

這豈不是在法律上構成「應注意而未注意」造成之營業疏失嗎?

建議這位受害人:
1.趕緊找律師卡實在，訴訟時絕對要求期貨商出具它的送單流程，才有機會大鞭特鞭。
如果能提出流程改善方法，那期貨商真的是「應注意而未注意」，畢竟散戶都想的到
這個流程毛病在哪，專業的期貨商居然想不到，這不是很奇怪嗎?

2.為防萬一，準備脫產。畢竟數年前有個透過除權息季節操作時間價差的交易者被弄了
後來提出訴訟，卻遭判敗訴，細節我有點忘了。總之現在他負債。
脫產方式很多，請洽律師/會計師

p.s.我自己也下錯過單，例如目前成交價80的call
限價買進價格不小心打成90並手滑送出，但仍以市價81成交
雖然跟本例有所差異，但這顯示我的期貨商系統有一定防呆機制這樣
↑感謝wolfspring指正腦袋不清楚的我，這段跟防呆無關!
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