縱向單點 Position Size (交易策略回春術) - 財經

※ 引述《fihalon (道)》之銘言：
: 標的是台指 30分K純順勢系統
: 因為是波段倉單 實單會加個槓桿極限值 限制極限口數
: http://i.imgur.com/D3h2vtU.png
看了第一個感覺是2007年中到2008年底這段的淨值走勢很奇怪
比對一下實際下單口數和五倍槓桿上限口數(應該是根據淨值吧)
08年中到09年中應該是波段操作者最喜歡的走勢
上限(淨值)噴了快五倍 但實際下單幾乎沒有?那淨值是怎麼增加的?

再來2010後槓桿比例增加了 跟之前的看起來不太像同樣的策略
或許是根據波動率調整部位的結果 這點可以理解
但是上限口數那邊 一般的系統應該會有接近比率的向上/向下跳空
但是我只看到向上(代表你高槓桿的時候永遠做對邊)
這樣子的淨值走勢有很高的機會是over-fitting
(其實是我想要釣商業機密 XD)

: 這是系統實單的risk management module
: 槓桿限制在五倍以內 最大口數隨帳戶餘額和大盤級數動態調整 完全adaptive
: risk management module很像電腦系統裡的那道防火牆
: 它把我的實單口數擋在那條紅色線(防火牆)以內 最大槓桿限制約五倍
: 槓桿倍數設定視個人心臟大小而定
資金上億你最大槓桿放在5倍 還是單市場
(標的相同即使用多策略也沒有分散效果 唯一的風險控制就是總槓桿)
我只能說你是勇者...

: 記得在進入系統交易這條路以前 做人工單對這些根本都沒概念
: 槓桿都隨便開 也真的實際摔斷腿過 所以我很清楚風險管理的重要
: 還好現在都自動化了 完全動態自動算好口數 我也輕鬆多了

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