縱向單點 Position Size (交易策略回春術) - 財經

Table of Contents

※ 引述《flowheart (生氣就輸了)》之銘言:
: 最近 lovebeast 大似乎很忙,都沒空發文
: 昨天他發的文章,應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size
: 看到他展示的系統績效改善,效果很明顯
: http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899

直接針對上面這篇blog的文做回應. 大家再仔細看其中的邏輯:
"盤整雙巴後,就加大注,波段完後下小注",文中並提醒大家"資金要充足".

1. 這根本就是等同於Martingale操作法: 每次輸了就double,只要你資
金"充足",一定大賺. 但是誰能這樣做? 這不是交易的正道.

2. 如何知道盤整快完了,波段要結束了,等你知道,通常波段走了一段,盤整
已經盤了一段.回測的結果變好,完全不convincing,因為基本原理就有問
題.


--

All Comments

Sierra Rose avatarSierra Rose2013-02-23
越完美的加碼績效 = 越完美的最佳化
一切開心就好 人活著不就要求個希望嗎?
E大應該要給人一點希望阿
Hardy avatarHardy2013-02-26
交易這種和錢有關的事,還是實際一點比較好.現實總是殘酷...
Ivy avatarIvy2013-02-27
推E大!
Bennie avatarBennie2013-03-03
推這篇
Agnes avatarAgnes2013-03-04
因噎廢食
Margaret avatarMargaret2013-03-04
任何東西都是要消化之後,把它改善,取其優點去其缺點
Genevieve avatarGenevieve2013-03-06
能反向思考是應該的~ 但直接下這樣的結論而不去更深一
層應用跟改善,很容易連自己錯過了什麼都不知道
Madame avatarMadame2013-03-08
我怎麼覺得這兩個問題都不應該是問題.......
Olivia avatarOlivia2013-03-12
1.如果有抓到循環性 策略能做到均值回歸
Ursula avatarUrsula2013-03-13
Martingale一樣能賺 不需要太多資金 有一定規模就能做
Vanessa avatarVanessa2013-03-14
2. 程式碼中用的風險值是隨機數 沒有循環特性
無法做到策略均值回歸
Ingrid avatarIngrid2013-03-18
用程式碼中的ATR也是可以啦...
Carol avatarCarol2013-03-20
有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備
Candice avatarCandice2013-03-23
MDD本來就會創新高 無論你用任何方法
Odelette avatarOdelette2013-03-28
抓到循環性就神了~
Candice avatarCandice2013-04-01
一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?這就好比是在講
Rosalind avatarRosalind2013-04-04
一個銅板連出現10正面,你們覺得下一次出現反面的機率就>50%嗎
?所以下次就押更大注出現反面?真的是笑話+鬼扯!!
Bennie avatarBennie2013-04-07
PS:只有普通和"所有"的一般策略,通通有均值回歸的特性.因為
Necoo avatarNecoo2013-04-08
市場的隨機性就會做到讓你每次的績效均值回歸.但這是一個爛特
Callum avatarCallum2013-04-08
性.不是你們講的可以拿來增加獲利的特性.
Xanthe avatarXanthe2013-04-08
are2,為何你覺得MDD一定會創新高?如果有一個很好的系統,難道
Kristin avatarKristin2013-04-12
沒辦法讓MDD有個上限嗎?
Thomas avatarThomas2013-04-13
我這裏所定義的MDD是"最大連續虧損"
Caroline avatarCaroline2013-04-17
我是很想看看我自己的系統能不能一直都在400點以下.
Xanthe avatarXanthe2013-04-19
定義不同就差很遠了..
Oliver avatarOliver2013-04-22
E老你這所謂的MDD,跟"連敗"更有關係一些
Vanessa avatarVanessa2013-04-22
400點...我笑了~ 跟程度差又一直跳針還自以為很厲害的人
討論問題真的很累~ 鬼大辛苦了XD
Linda avatarLinda2013-04-26
辛苦是還好啦...呵呵
Yedda avatarYedda2013-04-28
E老您一口的成本是規劃400+500點嗎? 還是更少?
Victoria avatarVictoria2013-05-02
問題不是在你的系統 問題在於MDD這東西本來就不是好方法
Jacky avatarJacky2013-05-07
我的資金管理的方式是只需要看"最大連續虧損"就好
Gilbert avatarGilbert2013-05-09
MDD有點類似Poison分配
Mia avatarMia2013-05-12
所以回答sdtty,我就是8萬+500*200=9萬(我抓10萬整數)做一口.
Bennie avatarBennie2013-05-14
如果假設相信機率這檔事 看MDD就會看的淡定了
Jacob avatarJacob2013-05-17
are2我懂你意思.但是那是一般普通的系統會出現的情況
Blanche avatarBlanche2013-05-20
我覺得我的系統表現不會這樣耶.等再累績6個月,我再證明給你看
Skylar Davis avatarSkylar Davis2013-05-21
等個兩年看看吧 問題不是在系統 是MDD的測量
Christine avatarChristine2013-05-23
實單早就做超過兩年了
Elvira avatarElvira2013-05-27
MDD本來就沒意義 沒注意到我一直再說dd%嗎
Elvira avatarElvira2013-05-31
我很少推人的
是推文
Oscar avatarOscar2013-05-31
很少推人? 都被推?
Steve avatarSteve2013-06-05
DD%也沒太大實質意義
Ina avatarIna2013-06-06
你前面沒賺到 那算DD%更是沒用
Noah avatarNoah2013-06-09
DD類的都是排列組合的遊戲 把這個列入參考下去玩很開心唷
Kelly avatarKelly2013-06-10
推樓上~~