縱向單點 Position Size (交易策略回春術) - 財經

By Dorothy
at 2013-02-22T18:07

Table of Contents

推 fihalon:1.如果有抓到循環性　策略能做到均值回歸 02/22 13:06

→ fihalon:Martingale一樣能賺　不需要太多資金　有一定規模就能做 02/22 13:08

很納悶你這麼能抓得住循環性我不知道你波動度估計模型是甚麼
如果是entropy這種東西這東西在學術跟實務上有人去實證嗎並且能讓人接受嗎
我查了一下學術期刊這些東西十幾年前就有人提出了為什麼現在還是很少人使用?

話說要是能正確估計市場波動度你幹嘛還來下期貨? 我真的覺得很奇怪
直接做選擇權的martingale就好啦你這可以完全領先隱含波動度
就CP雙買雙賣你別跟我說你選擇權賺不到才來玩期貨.... 神經病
做期貨還要考慮價格還有你確定波動大的時候就是行情有趨勢嗎? 你真的對此有概念嗎

循環這種現象確實是會有的但難的是那個反轉的時機點你無法預期

推 fihalon:2. 程式碼中用的風險值是隨機數　沒有循環特性　 02/22 13:10

請問你有研究過程這類波動度的估計是隨機的?
你有做過隨機性檢定? 那幾個隨機模型你有了解嗎?
我可以跟你說就算簡單的STD跟ATR也都是會循環

→ fihalon:無法做到策略均值回歸 02/22 13:10

推 fihalon:用程式碼中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23

→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備 02/22 13:24

你可以繼續跑看看你的策略MDD要是十年後都沒創新高我繳學費請你收我為徒弟

--

Tags: 財經

All Comments

By Frederica
at 2013-02-27T04:02

1.如果有抓到循環性　策略能做到均值回歸

By Lucy
at 2013-02-28T09:41

Martingale一樣能賺　不需要太多資金　有一定規模就能做

By Christine
at 2013-03-05T08:31

2. 程式碼中用的風險值是隨機數　沒有循環特性
無法做到策略均值回歸

By Elvira
at 2013-03-08T19:30

用程式碼中的ATR也是可以啦...

By Zenobia
at 2013-03-11T09:58

有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備

By William
at 2013-03-13T02:33

推這篇

By William
at 2013-03-17T16:20

推!

By Hedda
at 2013-03-20T15:53

are2的計量背景很雄厚,我講的東西不聽就算了,他講的真的要聽

By Vanessa
at 2013-03-23T11:09

推這篇

By Robert
at 2013-03-25T07:22

推推

By Lauren
at 2013-03-27T10:27

nonono 雄厚的是f大的資金他跟合夥人十幾億在玩的
光他自己的資金也有個兩億左右今年只賺一千萬而已

By Delia
at 2013-03-27T15:26

資金大能玩的東西就多很多了~~~~威武

By Lucy
at 2013-03-28T08:32

哪有十幾億　講的太誇張了　但時間到了自然就有了

By Kyle
at 2013-03-28T20:21

需要時間與複利

By Ursula
at 2013-04-01T11:07

強!!! 幾年後整個地球都被你滾走了我要去找避難所躲起來

By Delia
at 2013-04-03T10:38

老實講...這樣說真的有點鑽牛角尖

By Zora
at 2013-04-04T01:01

不是一定要漂亮的正弦波(其實自然界中沒有)才叫做循環

By Ursula
at 2013-04-07T06:08

我覺得換另一個詞"回歸"也許也不錯

By Hamiltion
at 2013-04-12T02:07

只要有回歸性,就可以利用,系統就可以改善,何必要多精確

By Sarah
at 2013-04-16T06:23

正因為反轉的時機點無法預期,所以才需要橫向加碼的配合

By Ivy
at 2013-04-16T22:48

小語哥這些話如果由我來說一定會被酸

By Carol
at 2013-04-17T12:29

慣性 + 引力 = 循環

By Steve
at 2013-04-18T17:53

但金融市場的波長和振幅卻是碎形跟大自然很相似

By Frederica
at 2013-04-20T23:17

兩者正弦波都很相似走得很碎很碎多維之間成非線性相關

By Frederic
at 2013-04-23T12:45

一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?

By Isla
at 2013-04-26T14:40

上面這句是E老說的(我是來引戰的,G排跟板凳弄好了^^)

By Dinah
at 2013-04-28T13:01

"只要有回歸性,就可以利用"這句話是錯的!很多情況是不能利用

By Zanna
at 2013-05-03T11:40

能利用的,也通常很明白,大家都會.

By Donna
at 2013-05-06T05:29

高斯隨機分布知道吧?阿鬼這樣的高手研究所裏應該天天都在用.
一個perfect的高斯隨機過程,有很好的均值回歸(mean-reversion

By Enid
at 2013-05-08T22:38

但是它是100%隨機的.請告訴我你怎麼"利用"這性質.

By Jacob
at 2013-05-09T07:35

老話:一個連出現10次正面的銅板,你敢下次押10倍注去賭它要反

By David
at 2013-05-10T03:28

面?用這種方式,押一倍注長期來說也是輸

By Candice
at 2013-05-14T18:26

這邊純數學就不合理了

By Jessica
at 2013-05-19T14:25

大盤漲跌或商品漲跌還是有其合理範圍

By Harry
at 2013-05-20T22:58

請參考一下本版2770篇文章倒數兩句話.

By Belly
at 2013-05-24T07:45

我知道肯定有機率優勢才能賺錢

By Isla
at 2013-05-27T20:59

就我對市場的認知沒有純隨機也沒有純不隨機

By Irma
at 2013-06-01T01:03

我覺得沒有一種方法是完美的只要風險降低到合理就夠了

By Jack
at 2013-06-01T11:54

E老把問題限縮了Yuting講的方法幾乎足以應付你說的情況

縱向單點 Position Size (交易策略回春術) - 財經

All Comments

Related Posts

縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

有人參加過法意的程式交易課程嗎?

您不可不知的交易聖盃

高頻交易(HTF)真的是華爾街專家的武器嗎?