紅火蟻投資團隊解密 - 財經

※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 今天去了火蟻的投資團隊說明會
: 稍微簡單說明一下今天的重點:
: 1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料
: 2. 平均每天會有3000筆資料
: 3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統)
: 4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM)
: 5. 根據這個情緒指數直接去trade
: 關於系統的績效呢...
: a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次
: b. 資料是從2010年開始收集的
: c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是
: +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
: (圖我就不po了... 大家自己想像)
: d. MDD就是2009年 連虧7個月20k
: 就我個人的看法...
: 績效圖看起來有點悲劇 MDD過大
: 不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法:
: 2008年崩盤以後 散戶都被殺出場
: 在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶
: 跟他們對做反而會虧錢
: 聽起來還蠻有道理的
: 不過我認為這個系統還有點太粗糙
: 直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意
: 所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試
: 我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了
: 結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大
: 聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD

小弟沒有到場說，不過會好奇課程內容。開發策略總是需要些靈感的XD

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剛用手機上PTT，本來是要推上一篇文，結果按到PO文

送出之後才發現錯了 囧"


為了要跟交易有關，還是修改一下PO些東西吧

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做程式交易的大大們

不知道是否有這樣的issue

既便是手上已經有穩定或不錯的策略在市場上跑了

每天還是不停的在想 "有沒有更好的方法"

至少小弟我還是這樣子，而且靈感很重要

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相信大家一定都有聖杯情結，如果沒有，至少我有 XD

追逐聖杯策略的道路上，已經不知道失敗多少次 XD

但最主要會失敗的原因不外乎就是 --- BUG!

常見的 BUG

1. 平台本身的錯誤
2. 用了 look into the future
3. Close 在當根K跑完前，是活的。在歷史資料裡是死的
4. 進場價位錯誤


平台本身的錯誤，像是 MC 的 SET 指令? 一開細部回測就GG了?

那何必要這個指令 (不好意思小弟沒在用MC 可能張飛打岳飛了)

AB 的平台錯誤，我有遇過，不過多半是與第二點相似

look into the future 就是用了未來參數，像是 zigzag, pivot

這類的東東，或是參考了後來出現的幾根K的OHLC

這樣又跟第三點又有關聯了~~

之所以要做 if 進場條件 then buy/sell next bar at market

就是要等 bar complete 後才進場，

原因是因為 RTD (real time data) 的狀況下，

當根K還沒走完的 close 是跳動的

可是歷史資料上來看，他是不會動的、已知的

用"已經知道"的結果，來當作進出場條件判斷，

當然可以做出很漂亮的回測績效

結局 GG 了也不意外

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第四點，會出現在 AB 上，不過這屬於人為疏失，就不加以說明了 XD

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克服了上述四點，或是說無 BUG，也就是說回測進場點

與實際進場點(先不說滑價)，是一致的時候

接下來的問題就是 最大虧損、最大連續虧損、MDD% 等等

這些都是考驗策略執行者的試題呀，擔心會不會失效、

會不會再破MDD 就真的是很磨人了

我們無法預測，所以只有透過風險與資金的控管來被動的防守

不過，基本上一個順勢的系統，又執行於多個商品，

我擔心網路斷線、報價斷線、brokerage 出狀況，

比擔心失效還來得比重高些

因為順勢交易不會失效的啦!

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不知道有沒有人跟小弟一樣有過一些像這樣的困擾

1. A策略進出次數頻密，B策略進出次數少很多，
A策略獲利比B高出許多，該用哪一個好?
2. 長週期常常太遲鈍，行情可能都跑掉了，
短周期反應快一些，可是雜訊又多了
3. 看到急漲急跌，心想如果策略能捕捉到，該有多好。
所以策略開發的週期越做越短，甚至想到 HTF 的念頭
4. 看到一大段走勢，又把策略開發的週期越拉越長，
結果與第三點兩者之間一直在做人格分裂的事情 XD
5. 好不容易弄出一個好看的績效，結果滑價條件嚴苛一點，就GG了
6. ...


上面這些，是小弟的粗淺心得，不怕丟臉的PO出來分享一下 XD

總結還是任何的想法，都要去試試看，程式交易不就是這樣嗎

想法 丟進去 回測 只要一下子

小弟把一個策略的開發，列了幾項要件

1. 不能有 BUG (也就是說實際進場要與回測一致)
2. 經得起滑價考驗 (EX. 單邊滑價十數點也沒差)
3. 部位可以做大
4. 交易次數少、勝率高、PF高
5. 可以不改參數，同週期、同參數跑 N個商品


回測與實際進場的訊號一致，才能放自動交易

而滑價會是這個策略的殺手

綜合3 4點來看，部位放大(position sizing 與 reinvestment)

會讓滑價問題也放大了

交易次數要少的用意是...

ex. 交易 100次 和 1000次 或許獲利是 1000次的比較高

但如果說滑價這玩意可以量化來評估時

假設平均每次進場滑價 1 點，那 100次的策略，在滑價上是 100點

在 1000次的策略時，會是 1000點

可是，1000次的策略，獲利是否有 100次的 10倍呢? XD

再者，當部位放大時，滑價的平均點數又要拉高了

且交易的商品可能上下檔有空個幾檔(比如說冷門時段之類的)

那在回測的點位與實際點位的差異，又多了個影響的因素

更何況程式交易都是市價去做單，所以滑價的問題一定要考慮

因為滑價的問題，僅次於 BUG XD


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小弟以為，交易次數、勝率、PF 都是相關的

他絕對可以是 交易次數少，勝率高、PF高 XD



如果大大的經驗與小弟粗淺的經驗，有所不同

或是，小弟粗淺的心得是錯誤的

歡迎大大回文、推文一同討論分享唷~~

參考看看了，謝謝

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