今天去了火蟻的投資團隊說明會
稍微簡單說明一下今天的重點:
1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料
2. 平均每天會有3000筆資料
3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統)
4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM)
5. 根據這個情緒指數直接去trade
關於系統的績效呢...
a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次
b. 資料是從2010年開始收集的
c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是
+89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
(圖我就不po了... 大家自己想像)
d. MDD就是2009年 連虧7個月20k
就我個人的看法...
績效圖看起來有點悲劇 MDD過大
不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法:
2008年崩盤以後 散戶都被殺出場
在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶
跟他們對做反而會虧錢
聽起來還蠻有道理的
不過我認為這個系統還有點太粗糙
直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意
所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試
我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了
結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大
聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD
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順便廣告一下 都沒人要買美股的1分k歷史資料嗎?
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