關於策略經理人的部位規模 - 財經

Leila avatar
By Leila
at 2012-12-08T00:40

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小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能

(雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好)

裡面有幾個 "風險測量" 還有 "逐日依風險調整部位"


我是想知道這些是如何計算的

還有就是他會不會只是以"樣本"來回推的


這些東西是讓我覺得很不錯的腦力激盪

所以我想學怎麼去計算的


有大大會嗎，謝謝

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Tags: 財經

All Comments

Sarah avatar
By Sarah
at 2012-12-10T09:17
yuting的策略調整後超威的 猛將
Agatha avatar
By Agatha
at 2012-12-13T19:14
應該要問yuting才是
Freda avatar
By Freda
at 2012-12-14T02:48
那個市場風險是moving window算的 用未來樣本往回看會很奇怪
Tom avatar
By Tom
at 2012-12-18T21:22
所以意思是用過去樣本 一筆一筆往後看 一筆壓壓一筆一筆壓
Edwina avatar
By Edwina
at 2012-12-19T20:32
我的理解是 風險測量的前面兩各是市場波動 大部分人用的方法
風險測量裡面後面兩各 就是用策略本身的波動
Catherine avatar
By Catherine
at 2012-12-23T17:29
逐日那邊的幾個選項 大概就是凌波大說的 面進點出 面進面出
Enid avatar
By Enid
at 2012-12-26T01:20
點進面出 另外策略自身的波動那邊 應該是運用VaR 那邊去做的
Kyle avatar
By Kyle
at 2012-12-29T04:14
對了 風險測量裡面的波動 都是用日k計算 不是日k的策略應該把
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2012-12-31T13:50
樣本長度降低 大概樣本長度抓 5-10比較好
Callum avatar
By Callum
at 2013-01-04T17:21
沒有人規定非日K的策略 樣本長度就要短吧@@ 樓上
Andrew avatar
By Andrew
at 2013-01-07T04:34
單純是看你想要衡量的是大段風險還是小段風險
Susan avatar
By Susan
at 2013-01-09T08:13
我就算當沖 我也可以用很大段的樣本去算風險啊
Irma avatar
By Irma
at 2013-01-12T11:31
不過風險值確實很普遍是用日資料去算 差在樣本取多長而已
Andy avatar
By Andy
at 2013-01-15T00:51
拍謝~~有懶人包嗎XD (ex.範例~)
Kristin avatar
By Kristin
at 2013-01-15T13:09
@@ 我覺得那有點像是機密耶 看有沒有私交才會給吧
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-01-19T23:43
功能增加了一些，聽說年後要漲價囉，大家要訂要快

請問台指期/股票1分K資料

David avatar
By David
at 2012-12-03T02:41
請問各位大大 台指期/股票歷史1分K資料都是怎麼找的? 爬文大略是買數據資料後匯至Excel做圖? 我以前是用群益穩贏系統 可以下載每天資料(股票/期貨/選擇權都有) 有數據也有K線 但去年時穩贏被群益停了 囧 發現已經來不及andgt;andlt; 還有勞大大們指點 感恩~~ - ...

請問可以操作A商品時去取得B商品的資訊嗎?

Joe avatar
By Joe
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在此稍微簡介一下在Multicharts的環境之下的各種多商品應用方法 ● 多商品策略 (使用data2, data3...) 在圖表中增加多個商品當成參考商品， 比方說：主圖(data1)商品是台指期， 參考的訊號是電子金融期貨(data2, data3)的相對價差(spread ...

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Cara avatar
By Cara
at 2012-12-02T04:10
小弟近期開始研究程式交易 想把自己的操作 轉成程式 但遇到一個關鍵疑問 希望各位前輩 可以撥空提點 請問 我可以再讓程式操作 台指的時候 去取得 電子期或選擇權的資料嗎? (相關商品通常也是觀盤重點 但我看好像很多程式交易介紹沒有提到這一塊) 感謝撥空回復 - ...

Re: 正確循環風險值的運用－選擇權買方(beta)

Quintina avatar
By Quintina
at 2012-12-02T01:01
※ 引述《are2 (R2)》之銘言： : ※ 引述《fihalon (道)》之銘言： : : 系統在導入正確循環的風險值後，在不同時間維度下可得不同循環週期的風險值，針對 : : 不同時間維度下的風險值做統計分布圖，可清楚發現不同時間維度風險值的半衰期。 風險=volatility 這段敘述看起來像是在找 ...

請問這種程式構想要怎麼實現

Selena avatar
By Selena
at 2012-12-01T18:01
版眾好, 對於程式歷史回測一事有事請賜教 我的想法如下: 建立一個小型資料庫, 裡頭包括所有股票代號、月K線最低點/最高點/收盤價 程式要做的事情如下: 1. 判定買點: 條件一:大盤必須低於7000點達2個月以上 條件二:會搜尋前一個波段成立的條件(比如說, 漲1.5 ...