效用函數 - 經濟

假設張三對資產組合報酬(R)的效用函數為U(R)=a+bR-cR^2, a,b,c>0。
在訊息不全下，試問:
1.張三的預期效用函數為何?他是屬於何種風險偏好性?
2.張三從事安排資產組合決策時，是否需要考慮偏態係數的影響?
3.何由變異性風險與投機性風險? 在張三的預期效用函數中，是否會出現這兩種風險?

以上的問題，僅第1題，我不知道預期效用函數是什麼
但從謝登隆的個經有讀到

u'(R) =b-2cR
u''(R)=-2c < 0, 所以張三是風險迴避者。
不確定是否是這樣解釋。

2.和3.題都不懂意思，
偏態係數是什麼?
變異性風險和投機性風險是什麼?
請厲害的人告知答案，
也請告知答案參考來源，
感激不盡。

--