想請問一下 一般交易程式的績效 - 財經

※ 引述《icecapriccio (股板有個墊肩皮)》之銘言：
: 請問版上的大大 有在自己做程式交易
: 或是有聽過認識的在做程式交易
: 如果以當沖單而言 費用計來回1.1點左右。
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這樣跑出來的結果都是垃圾 你光滑價都不止 更別說交易成本(佣金/稅)

: 一年下來的獲利要怎要才算是高的呢？
來回10點的話 長年期平均1x%算合理(每年的話也要小心)
再高要小心over-fitting或over-sizing

: 或是說一般的程式交易 平均一年下來的績效大概都是怎樣的點數？
看%數 不要看點數

: 另外想請教一下，一般在計算報酬率，是使用一年對本金的獲利率，
: 還是算說平均一天賺幾的算法？
都可以 這個不是重點

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