急！！看不懂報價！！ - 期貨

By George
at 2005-01-18T11:49

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請教各位大大

我現在要做個作業…可是我卻看不懂報價

可否請高手指點一下？

Jap Yen (CME)-12.5 M; cents per 100 yen
calls-settle
Strike
price Feb March April
7,800 1.66 2.21

請問7,800的單位是什麼
1.66應該是權利金的價格吧？可是他的單位什麼？
是說要買100yen 的option要美金1.66分嗎？

感謝指點！！！

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Tags: 期貨

All Comments

By Carol
at 2005-01-21T10:56

125000000*0.000166即為一口的權利金(美元

By Delia
at 2005-01-22T14:34

sorry 多一個0=>12,500,000

By Rosalind
at 2005-01-24T07:20

感謝指點！！

請問各位高手

By Heather
at 2004-11-08T23:52

※ 引述《StanleyTW (史丹利)》之銘言： : ※ 引述《wall (戒定慧)》之銘言： : : 以最新的保證金算法 : : 放空一口 5800 put 保證金需要多少呢? : : 5700 put ? : : 放空 ...

Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Hazel
at 2004-11-03T16:53

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言： : ※ 引述《borderland (夏日眠眠)》之銘言： : : 哈..的確..我寫錯意思了. : : IMV越高的確不是反應Gamma的增加，反而是縮小才對 : : 謝謝糾正. : : ...

Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Blanche
at 2004-11-01T11:15

: 另外，提醒大家一下 : 如果我沒看錯，之前有人說imV愈高，GAMMA愈大 : 這是不對的 : 還有愈接近到期，time decay愈大也是不對的.... : 他們都是選擇權的某一面，而不是全面 : （所以不能說他們是通例，也不能說是例外） : AND，為了預防萬一，我聲明我是在說vanila : 不是e ...

我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題

By Erin
at 2004-10-31T23:55

先講一點點GREEKS的東西希望大家有耐心看下去其實我覺得，重要的在「時間價值」就是到期末，你願意多付多少錢，賭一邊假設現在5700點好了我賭11月到期時會到6000點以上願意賠50點，賭另一方6000點以上每漲一點，就賠我一點然後一天兩天時間過去了，假設還是在5700 這時候，6000 C ...

Re: 問一個笨問題

By Irma
at 2004-10-31T05:24

推 yingpink:降子你幹麻不自己開一個進階OPTION版啊!!ꨠ 140.134.242.141 10/31 → yingpink:請不要自以為了不起就瞧不起人沒常識!! 140.134.242.141 10/31 → yingpink:聞道有先後術業有專攻!! ...

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