[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了 - 期貨

By Kristin
at 2011-01-26T09:30

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※ 引述《dyhsu ()》之銘言：
: 標題: Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了
: 時間: Wed Jan 26 08:07:03 2011
:
: 這個讚
: sasa現在可以主張
: 他的錢只能下到第22筆
: 第23筆已經超限
: 所以kgi應該還要返還109750
: 讚 !!!
:
: → abcgo:我覺得要看KGI那邊的態度，因為市價單好像就是漲停價掛單 01/26 08:20
所以那天如果掛630元，一千口
KGI也應該跟期交所說，這個客戶的戶頭餘額足夠？幫他送這一千口的委託單？

: → abcgo:這個東西應該有碰股票的都要知道，也就是說SASA有可歸責的 01/26 08:20
: → abcgo:原因，所以這個債務理應要SASA負責，KGI踩硬一點你當初沒有 01/26 08:22
: → abcgo:想成交1000口的意圖，你掛1000口幹嗎?擾亂金融秩序嗎? 01/26 08:23
: → abcgo:所以要看券商要不要放他一馬了，契約有效雙方意思表示一致 01/26 08:25
: → abcgo:有成交就是意表一致，券商只是代理人而已，所以券商怎麼都站 01/26 08:26
: → abcgo:的住腳 01/26 08:26
如果有下單就代表客戶同意，完全不必管客戶的戶頭餘額

那一個人想下限價10元，1000口買市價目前8元左右的選擇權
結果手指粗，1和4同時按到變成限價410元 1000口
而他的帳戶裡頭只有80萬

請問一下，券商這時候應該因為對方意思表示的很明確
（委託單很清楚，410元，一千口）
就把這一千口的委託單送出去？

餘額不足？算了，現在才8元，以成交價計算是足夠的
（當然，這肯定是瞬間成交拉出長紅棒）
然後回頭再跟客戶說，你餘額不足，補錢？

還是回報說，你的戶頭餘額不足，不能幫你送？
如果很明確寫限價410元 1000口，都應該要擋，
那為何變成市價1000口就可以代送呢？
（市價1000口最多可能的權利金可是大過限價410元 1000口）

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Tags: 期貨

All Comments

By Ula
at 2011-01-31T05:00

限價擋你市價不檔讓你滑價噴出場擺明了要表你

By Charlie
at 2011-02-03T18:31

限價會擋你市價不會因為定價的不同

By Zanna
at 2011-02-06T13:53

限價為何要擋？
不就是違反法規？

By Candice
at 2011-02-09T05:02

戶頭沒那麼多錢不能下這種單
那變成市價單，需要更多錢反而又可以？

By Tom
at 2011-02-10T05:04

計算方式是市價以市價*口數去預算你的權利金支出
相反的限價單會用你的限價*口數去計算權利金支出

By William
at 2011-02-12T02:14

用限價可以計算所需金額,用市價只能預估所需金額

By Suhail Hany
at 2011-02-16T20:00

期貨商並不是完全不幫交易者檔而是有些東西有計算的瑕疵

By Oliver
at 2011-02-20T20:43

如果市價以市價來預估所需權利金
那應該以當時的市價來做限價委託

By Aaliyah
at 2011-02-25T05:57

所有券商碰到一樣的問題.市價到底要用哪個價來估算

By Audriana
at 2011-02-28T09:28

以你的例子來說市價單就是8*1000口限價單是410*1000口

By Anonymous
at 2011-02-28T17:25

市價單有時會有8*1.1*1000等等~ 看各家期貨商的算法

By Xanthe
at 2011-03-04T16:43

如果要8*1000口，那這筆委託單應該是 8元限價1千口

By Dinah
at 2011-03-05T20:52

對

By Cara
at 2011-03-06T16:55

而不該幫客戶以漲停價委託

By Ophelia
at 2011-03-10T17:43

市價的意思就是以成交為優先不管價格 (台灣有漲跌停)
假如用8塊去委託就是修改客戶委託內容要吃官司的

By Ursula
at 2011-03-13T16:00

你要用漲停價委託，就要用漲停價*1千口來算

By Necoo
at 2011-03-17T11:27

那就不是市價委託了.如果凱基在這筆委託這樣做會被告翻

By Barb Cronin
at 2011-03-20T01:25

我覺得未來市價單的模式,要碼用漲停價來限量,要碼用餘額限價

By Wallis
at 2011-03-22T16:03

有時候會有要下快單的狀況又不想key價格才會有市價的需求
其實我覺得未來最有可能的模式是沒有市價單哈

By Hamiltion
at 2011-03-27T01:29

410元，1千和市價一千，前者需要的權利金肯定小於等於後者
而兩者的目的其實也差不多

By Rachel
at 2011-03-30T23:55

以下單實務面來說選擇權用市價下單的機率的確不大
而且還這麼大量的市價單只能說凱子衰小阿 XDD

By Lucy
at 2011-04-01T08:21

那是你的目的覺得差不多

By Kristin
at 2011-04-03T01:24

其實我還蠻常用市價的，不過都是針對交易量大的價位

By Catherine
at 2011-04-07T03:29

410一千，市價1千，買目前市值8元的目的應該是一樣的

By Poppy
at 2011-04-11T02:33

問題就是出事的時候就會有人撇說他不知道而且是期貨商錯
目的是什麼現在也解讀不了

By Quintina
at 2011-04-13T06:37

是期貨商的錯，410一千口所需可能權利金小於市價一千口

By Suhail Hany
at 2011-04-14T17:53

你的假設在410是個高價,但是如果有人真的帳戶有410一千口

By Andrew
at 2011-04-15T08:46

沒道理你不允許前者卻允許後者
我說過了，他的戶頭餘額只有80萬

By Frederica
at 2011-04-16T05:32

市價用漲停價計算跟拔掉市價單我個人覺得衝擊是差不多

By Ula
at 2011-04-17T18:18

得錢,他下410一千口就是所有的都成交在410一千口如果市價

By Cara
at 2011-04-18T05:53

衝擊差不多, 但下單速度有差.. XD

By Olive
at 2011-04-22T17:32

市價單的意思就是你要知道你有滑價的風險這是交易基本吧?
今天問題是你Option 101都沒上過就來下單出包了怪期貨商
不是這樣的

By Annie
at 2011-04-25T11:20

在高交易量的點是都會成交在8附近的不會在410

By Daph Bay
at 2011-04-28T11:35

哪有這種事情，市值8元，用410限價去下單也是從便宜的開始
搓和

By Faithe
at 2011-04-29T15:04

這事情可以發生在任何人身上任何帳戶金額的錢不能僅80j04

By Oliver
at 2011-05-04T02:20

410限價 = 假如市場量不夠會全部成交在410.....
410市價 = 假如量不夠會 8 9 10 20 40 80...等等的這樣成交
至少我看是這樣 = =

By Necoo
at 2011-05-07T21:31

有滑價風險和戶頭餘額是兩回事

By Rebecca
at 2011-05-10T00:19

假如我搞錯了請糾正我

By Oscar
at 2011-05-12T07:49

不管戶頭餘額多少錢都會有這樣的問題,總不能說你錢夠就吃

By Yedda
at 2011-05-13T12:34

你,錢不夠就放你一馬,沒這回事.
但是當初投資人設定的不會是帳戶裡所有的金額呀.

By Noah
at 2011-05-15T14:04

錢夠就吃是因為戶頭餘額要夠才能下單

By Skylar DavisLinda
at 2011-05-16T12:50

插個題外話我覺得最大問題是在期交所規則是錢要先到才能下
假如有在下別的市場的人應該會知道為什麼 XDDD

By Hedy
at 2011-05-20T04:02

不然410 一千口，餘額不足券商也可以送出去？
回頭再要客戶補錢？

By Queena
at 2011-05-23T18:48

410限價(ROD)會掛著等後續的賣單吃到完為止,價錢是410"以下"
410市價(IOC)會吃掉那瞬間所有 410 以下的賣單

By Brianna
at 2011-05-27T15:29

410市價(FOK)市場量不夠就不會成交

By Rebecca
at 2011-05-30T12:20

我這點有點忘記的是410limit ROD也是逐筆成交嗎
也就是說成交均價會低於410?? 假設市場賣單不夠
因為我真的忘了.....囧

By Eden
at 2011-06-03T08:51

ROD就當日內有就築筆買, 買到滿為止

By Emily
at 2011-06-06T21:01

我知道等到買到滿這部份
我是說下的當下假設市場掛價只有一口賣單在200好了
1000口410成交價應該是在410不是嗎?? 還是我跟股票搞混了?

By Elizabeth
at 2011-06-08T22:56

不是吧? 就算股票, 也是成在 200 啊

By Madame
at 2011-06-13T10:04

是嗎那我這部份可能真的弄錯了 O_o

By William
at 2011-06-13T15:21

我掛限價 410 買, 就是要買 410 以下, 並不是一定要 410

By Rosalind
at 2011-06-15T11:16

我懂要買410以下我只是以為實際成交價會以高計算我搞錯

By Poppy
at 2011-06-19T11:31

那賣的說我一定要 200 以上怎麼說?

By Liam
at 2011-06-24T00:54

掛限賣200啊, 先後次序會影響成交金額

By Bethany
at 2011-06-28T17:17

其實是要看前一個成交價決定的 = =

By Carolina Franco
at 2011-06-29T16:16

期貨選擇權比較單純, 股票還有集中競價的問題..

By Poppy
at 2011-06-30T14:14

期貨的話就看當時的上下檔, 依照次序成交, 沒成的就排隊

By James
at 2011-07-04T07:10

我的重點在於期交所方面並無[市價單]這種東西

By Bethany
at 2011-07-07T06:55

所謂的市價單1000口,就是漲停價限價1千口的意思
這種單所需的可能權利金肯定大於等於 410元,一千口

By Olive
at 2011-07-10T04:27

結果用410元1千口不能下改用漲停價1千口反而可以?

By Jack
at 2011-07-14T17:25

所以陰毛論就是在說sasa之前下的百來口, 就是在測KGI的機制

By Lauren
at 2011-07-16T09:33

錢夠就得吃是因為帳戶有錢的話,下單是合法的

By Selena
at 2011-07-18T22:02

否則的話,若下410元一千口,戶頭餘額80萬,
結果券商沒擋也送出去,然後立刻成交

By Eartha
at 2011-07-23T01:51

這時候損失算誰?

By Bennie
at 2011-07-25T08:02

當然啦,這種情形下也有可能客戶爽到

By Mason
at 2011-07-27T10:16

有人對爽到就認帳,賠錢就不認覺得很不以為然

By Sandy
at 2011-07-27T11:56

可是現實上,這種事情天天在發生,重點在於損失的一方要跑出
來爭取權利才可能不認帳

By Kelly
at 2011-07-27T19:18

好比你買東西,對方報價少個0,你會不會認當然認啊

By Candice
at 2011-07-30T16:02

如果多個0呢?馬上該說DM上的價格怎麼跟報價不一樣

By Joe
at 2011-08-02T08:10

回到這例子,賣方當然也可能碰到911被關廁所

By Charlie
at 2011-08-02T18:40

不過嘛,除非賣方有天眼通不然他怎知他對做的一方是保證金
不夠的

By Jacob
at 2011-08-05T22:52

這時候損失算誰? https://noxiv.com

By Rae
at 2011-08-08T19:16

限價會擋你市價不會 https://daxiv.com

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