[問題] 這有違反選擇權原理嗎?笑了 - 期貨

Hedda avatar
By Hedda
at 2011-01-25T12:36

Table of Contents

不好意思
圖借我改一下
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言:
: 不好意思圖應該是長這樣吧
: 借我改一下

今天苦主出現的狀況應該是這樣

| /
| /
+獲利 | /------->此區為獲利理論上最大為無線
| /
| /
0損益兩平|====================================
| / <---- ﹃此區是苦主原本的市價"3點"的虧損
|/.........』...
| /
-虧損 /| / <----這區是造成滑價莫名其妙多出來的價位,
/ | / 以630點成交價來說,如果大盤跌到7000點則有
/ | / 機會損益兩平,或是用630掛賣則不會出現虧損
/ | / 今天的虧損是怎麼來的?
/ | / 是buy 630,sell 3,是平倉造成的虧損
| / 跟你系統怎麼掛單無所謂,因為是已成交的部位!
| / 所以虧損是要把兩個部位合起來就會變成這樣....
| /


| /
| /
+獲利 | /
| /
| /
0損益兩平|====================================
| /
| /
| /
-虧損 | /
| / <---- 30萬 = 1000萬 (?)
| /
| /
| /
| /

這張圖是苦主成交600多口後

當下所擁有的部位

因為都是BP的部位,所以合併起來變成這樣!

但是今天的問題是,30萬的保證金不可能造成將近千萬的虧損區域

那虧損哪來的呢? 一定不是微分微出來的~ (被毆

所以今天問題要探討的部位是這條線是怎麼成立的


小弟不才,不知道事實的真相,真相應該只有友驊知道 (再度被圍毆....)

系統當時的判斷應該是


if 保證金 > 委買口數 X 價格 then

掛單

end


當時的話,"也許"系統是這樣判定的

1000口 X 3 市價(=當時的成交價) X $50 = 15萬新台幣

條件成立,准許掛單

可是當滑價出現,系統沒有再檢驗一次條件

所以出現了BUG的漏洞

這是我目前唯一想到的可能性!

因此,那條國王的虧損線

應該是系統出現的判斷問題,就像很多新手學寫程式

都寫出無限回圈一樣

因此跟圖形沒有關係,是跟系統條件成立有關係,就是漏洞。

以上請鞭小力點........

: 兩邊都有錯吧!!
: 期貨公司不該讓超出帳戶金額的部分成交,
: 而苦主一次下1000口也很不合常理,
: 苦主是新手嗎??
: 因為最後也只成交600多口,
: 也許真的有我們所不知的內幕。
: 斜線沒有對的很準請見諒

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Tags: 期貨

All Comments

Ula avatar
By Ula
at 2011-01-30T05:27
再講一次..此例沒有保證金的問題
Oscar avatar
By Oscar
at 2011-02-03T09:57
友樺:不要一天到晚找我出來講話要車馬費
Daniel avatar
By Daniel
at 2011-02-08T08:57
苦主要解套 除非再來一次金融海嘯.911?
Oscar avatar
By Oscar
at 2011-02-11T12:03
都說不是保證金交易了 zzzzzZZZZZZZ
Annie avatar
By Annie
at 2011-02-12T19:12
沒關係拉 有笑有推
Lauren avatar
By Lauren
at 2011-02-12T21:32
系統設計沒考慮到滑價時的保證金問題...誰的錯?
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2011-02-15T20:15
系統程式的問題~苦主別傻傻的背這條!!
Victoria avatar
By Victoria
at 2011-02-19T10:15
系統設計沒考慮到......寫程式本來就要考慮所有可能的狀況
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2011-02-22T09:08
哪位高手程式設計師可以設計一套交易系統考慮所有可能
Kumar avatar
By Kumar
at 2011-02-22T22:00
程式"不可能"考慮到所有的可能,當個系統開發設計人員這是
Necoo avatar
By Necoo
at 2011-02-24T00:31
程式設計是以雇主的需求為主。
Catherine avatar
By Catherine
at 2011-02-27T22:12
的確是不可能考慮到所有狀況,但是可以跑模擬
Gary avatar
By Gary
at 2011-03-02T03:19
必須要面對的事實.有問題的不是程式而是交易邏輯
Queena avatar
By Queena
at 2011-03-03T14:56
還有營業員當下也要把關......
交易邏輯也是有問題~所以問題都不再客戶....
Jacob avatar
By Jacob
at 2011-03-04T21:08
rightX如果你是KG的系統開發商在這個模擬下你只能得出
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2011-03-08T01:13
程式設計是以「試用者」的需求為主,所以才要防呆
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2011-03-09T08:03
兩種結果1.不做市價委託 2.請KG另請高明
這跟防呆無關,而是接單下單系統根本不知道市價會多少
Bennie avatar
By Bennie
at 2011-03-13T01:06
只能模擬一個市價然後比對帳戶金額是否足夠
這是電子交易不是臨櫃交易
Jack avatar
By Jack
at 2011-03-15T12:01
XD 營業員是要怎麼把關 ioc幾秒內成交光 營業員閃電俠嗎
Enid avatar
By Enid
at 2011-03-16T15:06
不會有正妹打電話親切的告訴你剛剛虧了九百萬
Quanna avatar
By Quanna
at 2011-03-20T18:19
程式設計者可以加任何的條件去防止這個事件,但要不要這麼
James avatar
By James
at 2011-03-25T01:54
您所謂的任何條件.除非廢除市價交易.否則只要開著就沒得
補.重點只有一個下單系統如何知道事先知道最後交易價
Madame avatar
By Madame
at 2011-03-26T23:38
做?這就是雇主的考量了,對程式設計師來說,user是指雇主
William avatar
By William
at 2011-03-28T08:13
可雇主來說,或許他希望系統效率快,而市價單這種事對客戶
做教育訓練就可以了。
Olivia avatar
By Olivia
at 2011-03-28T18:18
賣車的需要解釋車的特性,但是不負責教開車呀
Christine avatar
By Christine
at 2011-03-29T11:41
rightX大.當您一次喊兩百口出去要買的時候是一次出去搓合
而不是一次喊個十張一次喊個十張,盤勢是不等人低....
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2011-03-31T10:04
如果沒有一次成交完就可以再跑一次....
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2011-04-01T06:54
這樣的做法是不符合交易特性的壓.不如就砍掉市價委託
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2011-04-04T21:16
也就是完全不讓客戶做.或者是之前某個大大說的限制客戶
某些特性的客戶可以做某些不能
Charlie avatar
By Charlie
at 2011-04-09T10:22
有沒可能凱x的主機功能不夠強?!因為在成交的瞬間一定有一個
界點 就是保證金不足 可是程式沒能夠檔下來
Harry avatar
By Harry
at 2011-04-14T01:07
成交與否不是凱基的主機判斷的呀
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2011-04-17T05:56
可是應該能判斷裡面金額夠不夠阿
Steve avatar
By Steve
at 2011-04-17T13:47
苦主是權利金不是保證金啦
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2011-04-21T17:13
補.重點只有一個下單系 https://noxiv.com
Caroline avatar
By Caroline
at 2011-04-24T06:19
苦主要解套 除非再 https://daxiv.com

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Agnes avatar
By Agnes
at 2011-01-25T12:28
※ 引述《dyhsu ()》之銘言: : ※ 引述《sasa999 (= =a)》之銘言: : : 這是上星期五發生在我身上的事 : : 平常我就會下1.2百口很低價(3~5點)的選擇權 : : 當天我按1000口put的市價單 : : 我以為掛著慢慢成交,價格不會差那麼多 : 老實說當時看到這個我第一個想到 ...

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Sandy avatar
By Sandy
at 2011-01-25T12:17
※ 引述《sasa999 (= =a)》之銘言: : 這是上星期五發生在我身上的事 : 平常我就會下1.2百口很低價(3~5點)的選擇權 : 當天我按1000口put的市價單 : 我以為掛著慢慢成交,價格不會差那麼多 老實說當時看到這個我第一個想到的是洗錢 試問各位: 你會買一千口? 你會買市價? ...

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Yedda avatar
By Yedda
at 2011-01-25T12:06
※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言: : 這個版資工本科的一堆,應該不難理解程式應該如下,以避免下單超出保證金餘額 : A = 最低賣盤價格 : B = 最低賣盤口數 : C = 戶頭保證金餘額 : D = 已成交口數 : E = 委託口數 : while(Dandlt;E AND Candgt;A) : ...

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Lauren avatar
By Lauren
at 2011-01-25T11:54
※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言: : 這個版資工本科的一堆,應該不難理解程式應該如下,以避免下單超出保證金餘額 : A = 最低賣盤價格 : B = 最低賣盤口數 : C = 戶頭保證金餘額 : D = 已成交口數 : E = 委託口數 : while(Dandlt;E AND Candgt;A) : ...

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Ina avatar
By Ina
at 2011-01-25T11:41
※ 引述《dyhsu ()》之銘言: : ※ 引述《sasa999 (= =a)》之銘言: : : 這是上星期五發生在我身上的事 : : 平常我就會下1.2百口很低價(3~5點)的選擇權 : : 當天我按1000口put的市價單 : 你怎麼按的 : 用api ? 用市價 ? : 這兩者期貨商應該都有跟你簽相關 ...