[問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了 - 期貨

不好意思
圖借我改一下
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言：
: 不好意思圖應該是長這樣吧
: 借我改一下

今天苦主出現的狀況應該是這樣

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+獲利 ｜ /------->此區為獲利理論上最大為無線
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0損益兩平｜====================================
｜ / <---- ﹃此區是苦主原本的市價"3點"的虧損
｜/.........』...
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-虧損 /｜ / <----這區是造成滑價莫名其妙多出來的價位，
/ ｜ / 以630點成交價來說，如果大盤跌到7000點則有
/ ｜ / 機會損益兩平，或是用630掛賣則不會出現虧損
/ ｜ / 今天的虧損是怎麼來的?
/ ｜ / 是buy 630,sell 3，是平倉造成的虧損
｜ / 跟你系統怎麼掛單無所謂，因為是已成交的部位!
｜ / 所以虧損是要把兩個部位合起來就會變成這樣....
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+獲利 ｜ /
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0損益兩平｜====================================
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-虧損 ｜ /
｜ / <---- 30萬 = 1000萬 (?)
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這張圖是苦主成交600多口後

當下所擁有的部位

因為都是BP的部位，所以合併起來變成這樣!

但是今天的問題是，30萬的保證金不可能造成將近千萬的虧損區域

那虧損哪來的呢? 一定不是微分微出來的~ (被毆

所以今天問題要探討的部位是這條線是怎麼成立的


小弟不才，不知道事實的真相，真相應該只有友驊知道 (再度被圍毆....)

系統當時的判斷應該是


if 保證金 > 委買口數 X 價格 then

掛單

end


當時的話，"也許"系統是這樣判定的

1000口 X 3 市價(=當時的成交價) X $50 = 15萬新台幣

條件成立，准許掛單

可是當滑價出現，系統沒有再檢驗一次條件

所以出現了BUG的漏洞

這是我目前唯一想到的可能性!

因此，那條國王的虧損線

應該是系統出現的判斷問題，就像很多新手學寫程式

都寫出無限回圈一樣

因此跟圖形沒有關係，是跟系統條件成立有關係，就是漏洞。

以上請鞭小力點........

: 兩邊都有錯吧!!
: 期貨公司不該讓超出帳戶金額的部分成交，
: 而苦主一次下1000口也很不合常理，
: 苦主是新手嗎？？
: 因為最後也只成交600多口，
: 也許真的有我們所不知的內幕。
: 斜線沒有對的很準請見諒

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