X-程式交易全紀錄1/10 - 財經

空單2口出場，2口共損失66點；多單進場2口，成本價7117。

最近才在撰文寫到有關季線的東西，今天就跳空上漲超過季線。
雖然主觀交易是偏空操作，但是季線是值得尊重的(都回測過了，是該尊重一下)!
通常看到這種狀況，我會把所有偏空的心思暫時放下，什麼動作都不做。
這時候程式交易的優點就會出來，不帶情緒、沒有政治考量，
就讓程式進去斯殺。

我目前有在操作的程式有十隻，所以不是只有目前紀錄的這隻。
這隻程式我主要是想用教學的方式，讓新手們學習一些程式交易初階的東西，
所以只是交易紀錄，若是三個月後賺錢，表示這程式還不錯，大家恭喜我。
若是三個月後大賠，賠過MDD，我希望能讓大家看到程式交易的另一個面向。

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接續昨天的「一條鞭法」判斷趨勢，要如何使用這種方式獲利？
如何才能降低指數來回在均線周圍震盪所導致的虧損。

【方法1】加碼+移動停利
使用順勢加碼，例如當指數漲破季線後進場1口多單，
每漲200點則再加碼1口並開始執行移用停利，
可以用之前說過的任一種停利方式以保障獲利，
滿倉則以3口為限。在這種情況下，如果指數在小區間來回震盪，
那麼每次損失的口數都是1口；但是當行情噴出的時候，至少有1口獲利。
關於順勢加碼降低風險，可以自己隨便拿出一些順勢程式來改寫，
再比較加碼前後的PROFIT FACTOR及MDD就可以知道加碼的好處，
或是看我先前寫過的文章，在此不贅述。

【方法2】增加緩衝區間(BUFFER BAND)
以50日移動平均線(50MA)為例，將50MA向上及向下平移一個區間。
將50MA向上及向下平移100點並繪製出來。用法很簡單：
50MA+100：指數收盤突破此線則進場作多
50MA-100：指數收盤跌破此線則進場作空
50MA：指數漲破此線則空單出場；跌破則多單出場

用這種方式可以降低來回穿越均線所照成的連續損失，
當然這個idea也可以拿來使用在30分鐘k線上，
例如可使用台指期30分鐘K線搭配120MA、120MA+50、120MA-50進場交易。
使用此方法進行交易，即使不使用順勢加碼，獲利也比一般散戶強上太多倍了。


還記得先前提到的HL停利線嗎？它也可以用作判別趨勢(如季線般的功能)


HL趨勢線=0.5*[highest(high,55)+lowest(low,55)]

【翻譯】過去55天的最高點與最低點加起來除以2，也就是過去55天的中點。


如同季線將K線一分為二，在HL線之上不作空，在HL線之下不作多。
而HL趨勢線與一般移動平均線最大的不同就是較不易糾結。
如果你觀察入微，你會發現HL線可以適當避開短期的三角收斂。
此HL趨勢線的延伸交易模型可以用前文【方法1】及【方法2】稍作延伸，
即可獲得更不錯的程式。


目前倉位：

進場日期 進場 多空 口數 出場日期 出場 損益
2012-01-06 7,084 Sell 2 2012-01-10 7,117 -66
2012-01-10 7,117 Buy 2


交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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If there is a dream, there is a hope

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