X-程式交易全紀錄1/5 - 財經

今天空單被洗出場，2口空損失76點；程式多單新倉2口，平均成本為7108。
小賺小賠久了，就是機會，如果玩高槓桿的人，最好多買點保險。
看多的建議可以買價外1檔CALL，賣出價外3檔CALL作價差。


(延續昨天沒打完的移動停利法文章…)


(五) K線回顧移動停利法

這個方式也沒有正式名稱，名字也是我取的，其停利方式也是我喜歡的。
程式語法如下：

if lowest(low,X)>entryprice(0) then exitlong at lowest(low,Y) stop;

【翻譯】
當持有多單時，連過去x根k棒的低點都比進場成本價來的高時，
此時若指數向下跌破過去Y根K線的低點時，馬上停利出場。

這個進場方式我很喜歡，因為很單純又加入時間觀念進來，
若是以5分K為例，每一根K棒就是5分鐘，
若是lowest(low,5)，X=5等於是25分鐘內的低點，
這個方式不會讓你平倉在最低點，但是是我較喜歡的方式。
(所以我說程式交易每個人都會寫出適合自己的策略)。


(六) HL移動停利法

HL停利線=0.5*[highest(high,X)+lowest(low,X)]

【翻譯】過去X根K棒的高點跟低點加起來除以2

當進場過後獲利達一定點數後，指數向下跌破停利線就出場，
這個停利法我應該放在(三)指標移動停利法，但是因為我特別喜歡這個指標，
也單獨拿出來分享。
大家很喜歡的5日、10日、20日以及3a大喜歡的50日均線，
若是用HL線取代，會是另一種選擇。

(七) K棒階梯移動平均法

多單進場後，創新高K線的低點或是長紅K線的中點作為移動停利出場點，
此法較適用於當沖操作者，不太適合順勢加碼的波段程式。
這個方式我也很喜歡，但這不是我自創的，請大家參考「直覺交易 (上) (下)」


其實還有百百種移動停利法，在此僅列出七種。
我跟各位分享的東西，有一部分是我自己想到的，有一部分是書中學習，
各位可能會有很多的疑問(跟我四年前一樣)……這都是正常的。

不過建議各位每當有疑問時，就花時間去翻書，去GOOGLE找答案，
當你閱讀過各種書籍或是看過很多策略時，
有時無意間就會想到特別的idea，而這idea則是屬於你自己而與眾不同的，
這時候如果PO一個問題，真正的高手才會被你吸引出來回答你……

當你戒掉模仿的個性時，你才會開始擁有與眾不同的程式。



目前倉位：

進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2012-01-04 7,070 Sell 2 2012-01-05 7,108 -76
2012-01-05 7,108 Buy 2

交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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