X-程式交易全紀錄1/3 - 財經

今天2口多單平倉出場，獲利共84點。
空單2口進場，成本價7070。

(這種2口、2口的賺賠對我來說早已沒有感覺，就像是盤整時候，圖個小賺小賠罷了!)

連續好幾天，都在跟大家說同一個觀念，那就是「順勢加碼」，
因為是在獲利的情況下加碼，若是出場少賺或由賺變賠，惋惜的情緒會多過於恐懼。

最近有一些版友向我請教移動停利的觀念，
其實踏入程式交易界的朋友就會知道沒有所謂最好的聖盃策略，只有適合自己的策略。
如果你還滿腦子想著holy grail，那表示你離獲利還很遠。
停損停利也一樣，每個人適合的都不太一樣，
今天介紹一些常見的「移動停利概念」(以下都以多單為範例)：

(一) %移動停利法 (trailing stop)
多單進場之後，(其所來到最高的點位)x(此漲幅固定的%)，換算成停損點，
當指數不斷上漲創新高時，停損點也不斷上移。

EX. 7000點多單進場後還沒出來，指數最高來到7050，現在點數為7042，
若以50%為移動停損點，現在的停損點位置=7000 + (7050-7000) X 50% = 7025

(二) 固定點移動停利法
多單進場後，(其所來到最高的點位)-(固定點數)，換算成停損點。

EX. 7000點多單進場後還沒出來，指數最高來到7050，現在點數為7042，
若以固定點為15點來計算，目前指數只要觸碰到7050-15=7035，就會立刻平倉出場。

(三) 指標移動停利法
使用技術指標作為移動停損點，最簡單就是使用均線，
假設以5日均線為例，使用日K情形下，多單進場後指數隨即上漲，當指數跌破5日均線後平倉。
這裡就有很多手法可以變化，例如使用不同的均線(EXPONENTIAL、Weighted、Juirk)
或於不同階段使用不同均線。

例如多單進場後(以日K為例)，指數漲過5日均線後，我分三階段使用5日均線停利：
(1) 當5日均線斜率為0 ~+30，我以5日均線為移動停利線，跌破就出場。
(2) 當5日均線斜率為+30~+60，我改以10日均線為移動停利線，跌破才出場。
(3) 當5日均線斜率為+60以上，我以3日平均線為移動停利線，跌破就出場。

→設計的原理很簡單，斜率在+30~+60時，已經漲了一段，很可能進行盤整或急拉回，
為了希望有更大的獲利而不被洗出，我適時調大移動停利線的區間；
而當斜率大於+60時，通常是急漲的狀況下，急漲之後常常伴隨爆跌(尖頭反轉)，
所以我停損跟進一點，若是停損後指數又上漲，那再追回來就是了。

(四) 反彈循環停利法
這種停利方式我是在美國程式交易網站上看到的，所以名稱我隨便取的。
當多單進場後指數上漲後，第一次的拉回不要急著出場，等到再次上漲時再出場，
以取得更高的利潤。這種判斷方式可以使用任一個區間震盪指標來判斷皆可。

EX. 以RSI作為停利指標 (漲勢中指標跌破60後，再次漲破70時出場)

指數： 7000(進場) → 7200 → 7250 → 7150 → 7300
RSI： 70 → 80(鈍化)→ 75(鈍化)→ 58(跌破) → 71 (出場)

此法效果不錯，但記得在RSI跌破60後，同時多設定一組固定停利(損)點。
另外震盪指標百百種，有一種SINE WAVE的指標是被證明擁有最少lag，
所以使用在此法上十分適合，國外就有trader大量使用這個方式在停利。

(五) K線回顧移動停利法

(續待…)


目前倉位：

進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2012-01-03 7,028 Buy 2 2012-01-04 7,070 84
2012-01-04 7,070 Sell 2
交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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