Re: 期交所pop up - 期貨

我覺得您應該先去把交易所針對價差交易的整體制度弄清楚比較好，
包含他的撮和機制。

基本上，我也認為交易所這次搞的很差，把價差交易制度搞的過於複雜，
但是，價差交易從兩個月前就開始可以測試了，並不是這個禮拜才開放。
（至少我從 7 月中就已經開始在測試）

另外，期貨複式單並不能做 DayTrade 的委託，而且可以進行負值委託，
這個我非常確定，因為，測試報價本身就已經有負值了。
如果您不是資訊廠商而是券商，我覺得您應該去"定一下"幫您們規劃開發的
資訊廠商或您們的資訊部人員。

目前我看到大部分在價差交易上設計的 interface 大都是仿照選擇權的方式，
因此，在下單的時候，確實條件會變的比較複雜。
但是，如果以複式報價的角度來看，期貨跨月價差是可以視為『單一商品』
來設計下單的。如果視為單一商品來來設計，除了買賣別的定義要搞清楚
（買賣別以遠月為主），其實下單跟單式商品沒什麼兩樣。

交易所這次是搞的很爛，我也罵的要死，但是有些狀況並不像您所說的這樣。


※ 引述《ciccio (三葉蟲要)》之銘言：
: 期交所幾乎每年這個時候都會嘗試搞些新花樣
: 這禮拜測試環境下測試所謂的價差單的結果:
: 所謂的價差市場 其實也是在同個市場下單
: 可是會增加所謂的虛擬單 來present價差
: 所以假如用以前的方式做ROLL單
: 很有可能看到虛擬單去下 可是卻沒吃不到
: 然後一邊做到另一邊卻沒有 然後價差變爛風險更大
: 所以被迫一定要用組合單去下
: 可是用組合單 他卻把所需要的條件複雜化
: 包括有要分是否為DayTrade還有價差不能打負數之類的鳥事
: 打一張單可能本來只要10秒鐘 現在卻要一分鐘的鳥況
: 所以期交所現在正被罵到死當中.....
: 還有所謂的非金非電目前也不知道會不會有人交易 XDDD
: 當沖減半 新產品 還有價差制度這三個東西很久以前就知道會要在今年出現了
: 但是不確定日期
: 之前期交所一直沒有好好的公告正確日期
: 也沒有做任何對期貨商券商投資者等等的說明會
: 10/6才要開始 我們這禮拜才開始能夠做下單測試....
: 而且問題百出......
: 還有就連英文版的規章以及法規解釋 期交所都還沒弄好
: 簡單說就是趕鴨子上架的感覺......

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