關於策略經理人的部位規模 - 財經

前文恕刪

多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略)

要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果

但是在單一策略發展出來的加減碼訊號

要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略

單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略

那這樣用到互補效果的效率有限


基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣)

PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情

單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略

凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略

多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好

我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果

前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值





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