選擇權移動 - 期貨

: 很奇怪的做法~
: 做買8000call跟賣出8200call的多頭價差不就好了
: 最大損失就是歸零呀
: 搞得這麼複雜幹嘛?
: 不要盤整跟下跌傻傻分不清楚,最後一頭空~


其實一開始方向要明確
如果一開始作多
當行情沒有往預期發展
本來就會虧本
很少機會可以用動態調整，把它變成漲也賺 ，跌也賺
調越多只會讓保證金爆衝
一口最多賺200點
保證金花了6.7萬，如同上面所說搞得這麼複雜幹嘛?
就舉例來說
買1小台保證金2萬多
賣價外1萬多
賣價內2萬多
不如作個樓上所說買8000call跟賣出8200call的多頭價差
權利金不到1萬(大部分)

提供一個方法(以5月舉例)指數8100
假設你資金算多
買進7600call(6月)550 5月為510
賣出8300call(5月)70
這樣是不能組多頭價差
所以要至少準備約5萬(其實有3萬多的方法)

5月結算時8300 最大獲利700+70-550=220
8100 500(因該會多一點)+70-550=20
7600 150(因為6月還有時間價值)+70-550=-330

比起用5月組買7600call跟賣出8300call的多頭價差
5月結算時7600 0+70-510=-440
也就是說跌的時候會少賠一些
(因該有達到一些避險的效果)

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