選擇權移動 - 期貨

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By George
at 2010-04-17T15:19

Table of Contents

: 如題
: 假設各位在操作期權時 除了單押一邊call和put別說之外
: 一般來說都應該會做反方向的避險
: 有些人的避險方式就是打算給市場的 等到結算直接出場結算損益
: 最近在想移動觀念和時間價值
: 板上有人操作賣方選擇權會移動的嗎???

通常有獲利才會移動
舉例來說
指數8000 buy8000 call 100
指數來到8200 sell 8200 call 90

至於先作賣方
一開始最大獲利就被鎖住
作避險會降低獲利 不如直接賣出
不然就是買遠月的當避險

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Tags: 期貨

All Comments

當期貨自營部交易員資格

Agnes avatar
By Agnes
at 2010-04-17T14:51
請問要當期貨自營部交易員 需要有什麼資格? 一定要碩士畢業 然後要會寫程式才可以嗎? 還是只要很會交易就可以了?如果是從營業員開始作 很會操作的話可以被調到自營部當交易員嗎? 有什麼管道可以進自營部當交易員? - ...

大額交易人期貨未平倉量

Irma avatar
By Irma
at 2010-04-17T01:23
比重不是這樣算低~~ 假設未平倉量有一萬口。 代表有10000口買單+10000口賣單撮合，才造就10000口未平倉量 如果十大買方有3000口買單成交，他只佔買方的30％ 賣 3000 賣 賣 30％ 合起來算(3 ...

大額交易人期貨未平倉量

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2010-04-17T01:01
剛查了一下期交所資料 覺得有些地方怪怪的!想請教一下~ 買方未平倉 賣方未平倉 全市場未平倉 前五大 前十大 前五大 前十大 台指 04月 18431 24082 ...

OP組合單手續費請教

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By Ina
at 2010-04-17T00:39
如果我做1口CALL的空頭價差 手續費是算2口的嗎? (一買一賣) 如果結算時買方契約是無效履約 是不是就只會扣掉賣方平倉的手續費? 謝謝 - ...

履約價月份

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By Caitlin
at 2010-04-16T22:28
大大 想請問一下我看書中的例子 2005年6月份契約5400點履約價買權權利金走勢圖 圖形中的日期是 2004/9/16 ~ 2005/3/30 這段期間(不是每天都有) 但是選擇權不是自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、 九月、十二月中二個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易 那 ...