選擇權移動 - 期貨

Madame avatar
By Madame
at 2010-04-17T20:24

Table of Contents

: : 不然就是買遠月的當避險
: 除了獲利移動 舉例來說 當我買8000小台一口 同時賣出8200CALL假設70點好了
: 行情往下跳下去8200CALL一定會收起來 但是會追加賣8000CALL嗎?
: 行情往上根本不理他 只要口數配合好頂多是賺少
: 行情整理那更好
: 問題是一 動態調整是直接買7800PUT來鎖還是追賣8000CALL 然後多賣一口
: 隨機動態調整雖然比較靈活但是操作上難度更高 如何去鎖單和調整Delta
: 這點也讓我困惱很久....


很奇怪的做法~

做買8000call跟賣出8200call的多頭價差不就好了

最大損失就是歸零呀

搞得這麼複雜幹嘛?

不要盤整跟下跌傻傻分不清楚,最後一頭空~

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Tags: 期貨

All Comments

第二階段實驗，煩請繼續支持(有抽獎)

Charlie avatar
By Charlie
at 2010-04-17T19:37
您好， 因為各位熱情參與，本計畫的第一階段實驗(Study 1)已經順利完成，進度遠超過預期， 真的非常感恩。 第二階段實驗(Study 2) 即日起正式上線，誠摯懇請各位鼎力支持。 實驗網址： http://140.124.90.47/Liao/index.html 由於進度超前，抽獎結果應該會提前 ...

選擇權移動

Yuri avatar
By Yuri
at 2010-04-17T17:29
: 除了獲利移動 舉例來說 當我買8000小台一口 同時賣出8200CALL假設70點好了 : 行情往下跳下去8200CALL一定會收起來 但是會追加賣8000CALL嗎? : 行情往上根本不理他 只要口數配合好頂多是賺少 : 行情整理那更好 : 問題是一 動態調整是直接買7800PUT來鎖還是追 ...

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Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2010-04-17T16:02
※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之銘言： : : 如題 : : 假設各位在操作期權時 除了單押一邊call和put別說之外 : : 一般來說都應該會做反方向的避險 : : 有些人的避險方式就是打算給市場的 等到結算直接出場結算損益 : : 最近在想移動觀念和時間價值 : : 板上有人操作賣方選 ...

選擇權移動

George avatar
By George
at 2010-04-17T15:19
: 如題 : 假設各位在操作期權時 除了單押一邊call和put別說之外 : 一般來說都應該會做反方向的避險 : 有些人的避險方式就是打算給市場的 等到結算直接出場結算損益 : 最近在想移動觀念和時間價值 : 板上有人操作賣方選擇權會移動的嗎??? 通常有獲利才會移動 舉例來說 指數8000 buy800 ...

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Kelly avatar
By Kelly
at 2010-04-17T15:05
如題 假設各位在操作期權時 除了單押一邊call和put別說之外 一般來說都應該會做反方向的避險 有些人的避險方式就是打算給市場的 等到結算直接出場結算損益 最近在想移動觀念和時間價值 板上有人操作賣方選擇權會移動的嗎??? - ...