選擇權移動 - 期貨

※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之銘言：
: : 如題
: : 假設各位在操作期權時 除了單押一邊call和put別說之外
: : 一般來說都應該會做反方向的避險
: : 有些人的避險方式就是打算給市場的 等到結算直接出場結算損益
: : 最近在想移動觀念和時間價值
: : 板上有人操作賣方選擇權會移動的嗎???
: 通常有獲利才會移動
: 舉例來說
: 指數8000 buy8000 call 100
: 指數來到8200 sell 8200 call 90
: 至於先作賣方
: 一開始最大獲利就被鎖住
: 作避險會降低獲利 不如直接賣出
: 不然就是買遠月的當避險


除了獲利移動 舉例來說 當我買8000小台一口 同時賣出8200CALL假設70點好了


行情往下跳下去8200CALL一定會收起來 但是會追加賣8000CALL嗎?


行情往上根本不理他 只要口數配合好頂多是賺少


行情整理那更好

問題是一 動態調整是直接買7800PUT來鎖還是追賣8000CALL 然後多賣一口



隨機動態調整雖然比較靈活但是操作上難度更高 如何去鎖單和調整Delta

這點也讓我困惱很久....

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