策略回測時交易次數太少 - 財經

請容許我再說明清楚我的疑問

如果一個原生的波段策略 平均一個月只交易了1次

那麼十年的歷史資料就只有120次的交易次數

所以照你的意思

這個波段策略你會砍掉 絕對不會用 是這樣嗎？

第二個問題是

所以大家真正上線的留倉波段策略 交易頻率都是更頻繁嗎？

非常謝謝各位的回答 :)
※ 引述《are2 (R2)》之銘言：
: ※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言：
: : 想請問各位 策略在回測時
: : 如果交易次數過少都怎麼處理呢？
: : 我用台指期30分k線
: : 均線策略回測10年資料
: : 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
: : 有時候做多+做空還不到100次
: : 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
: : 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
: : 先謝謝各位的幫忙了 >"<
: 抱歉耶 我看不懂........
: 寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少
: 問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道...............
: 程式有問題 砍掉重練就好
: 人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz

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