策略回測時交易次數太少 - 財經

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想請問各位 策略在回測時

如果交易次數過少都怎麼處理呢?

我用台指期30分k線

均線策略回測10年資料

加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次

有時候做多+做空還不到100次

這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性

那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...

先謝謝各位的幫忙了 >"<

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All Comments

Donna avatarDonna2012-11-11
丟真錢試試看 用心感受xd
Selena avatarSelena2012-11-11
濾網太多了 代表有可能是過度最佳化 ...
Joseph avatarJoseph2012-11-15
一個均線策略 + 一個濾網 交易次數就小於200次了...
Aaliyah avatarAaliyah2012-11-19
那就有可能是條件太嚴格 @@ 我一年大概一百次左右
Andrew avatarAndrew2012-11-24
我的均線週期是用300,相當於30天...
Megan avatarMegan2012-11-27
週期那麼長,交易次數自然就少囉XD"
Margaret avatarMargaret2012-11-29
週期那麼長,就直接用日K了吧
Andrew avatarAndrew2012-11-30
策略本身有道理,就穩定,至於有沒有道理,由你的腦子決定
Gilbert avatarGilbert2012-12-02
不會太少啦。