策略回測時交易次數太少 - 財經

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By Wallis
at 2012-11-08T16:42

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想請問各位 策略在回測時

如果交易次數過少都怎麼處理呢？

我用台指期30分k線

均線策略回測10年資料

加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次

有時候做多+做空還不到100次

這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性

那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...

先謝謝各位的幫忙了 >"<

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Tags: 財經

All Comments

Donna avatar
By Donna
at 2012-11-11T11:23
丟真錢試試看 用心感受xd
Selena avatar
By Selena
at 2012-11-11T21:52
濾網太多了 代表有可能是過度最佳化 ...
Joseph avatar
By Joseph
at 2012-11-15T20:24
一個均線策略 + 一個濾網 交易次數就小於200次了...
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By Aaliyah
at 2012-11-19T18:02
那就有可能是條件太嚴格 @@ 我一年大概一百次左右
Andrew avatar
By Andrew
at 2012-11-24T01:43
我的均線週期是用300，相當於30天...
Megan avatar
By Megan
at 2012-11-27T15:53
週期那麼長，交易次數自然就少囉XD"
Margaret avatar
By Margaret
at 2012-11-29T16:31
週期那麼長，就直接用日K了吧
Andrew avatar
By Andrew
at 2012-11-30T12:13
策略本身有道理，就穩定，至於有沒有道理，由你的腦子決定
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2012-12-02T23:40
不會太少啦。

請問IB的資料能否匯出

Doris avatar
By Doris
at 2012-11-03T13:45
如標題 資料已經購買完成 但我想要把圖表資料分為五分k 一分k兩種方式 來直接匯出到我電腦裡面 並且以日期做為單位 比如11/1一分K就是此日的一分K圖 畢竟想研究歷史資料卻每次都要上IB有點麻煩 然後也不用一直往前面拉一堆天數 請問有人知道該怎麼做嗎? 或是有讓這個看線圖的動作變得更為輕鬆 ...

交易員操作資金的組成

Belly avatar
By Belly
at 2012-11-02T00:55
各種公司聘請的各種交易員在操盤時的資金來源主要是何處呢? 有多大比例是自己的錢?多大比例是客戶的錢或公司的錢? 對於自己資金所佔比例是否有規定或要求? 有沒有交易員完全沒有個人資金涉入，完全操作別人的資金呢? 如果有的話，是否當績效極差時頂多被開除，而不會有實質上的損失? - ...

X-程式交易全紀錄10/26

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-10-27T11:53
台指應該要落底了，短底還還是長底， 不得而知，但有強彈的機會高，滿倉期貨空單的人， 不妨SP、BC或撿一些跌深反彈的股票平衡一下。 以上是個人作法，僅供參考。 另外直得一提，Level Price的散戶心理策略應該在這波下殺，績效創新高， 這是個好交易邏輯，建議有程式碼的人不妨加入你的當沖策略去作過濾。 ...

有人能提供失效策略嗎?

Isla avatar
By Isla
at 2012-10-25T14:06
有人能提供失效或不用的策略嗎? 我目前有做出一系列檢定策略的方法 檢定方式有比較普通的 也有自創的 檢定可信度 與失效範圍(淘汰機制) 目前自己手上策略時間不夠久 所以無法知道效用如何 希望能徵求開發1年以上策略 有無失效都沒關係 希望能告知我大約何時開發完成 code 可以公布也可以不公布 (code是要檢 ...

X-程式交易全紀錄10/16

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2012-10-16T19:28
大陸的書還滿便宜的，即使通膨嚴重，但是書的價格似乎漲不太動。 近期X-WAVE程式交易狀態： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-10-08 7,677 Sell 2 2012-10-16 7,4 ...